Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Porównanie modelu wartości centralnej i rozrzutu z modelem Markowitza

100%

Just M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008

259-270

W "klasycznej" analizie portfela papierów wartościowych do opisu niepewności wynikającej z nieznajomości przyszłych stóp zwrotu z walorów stosuje się podejście wynikające z rachunku prawdopodobieństwa. W podejściu tym przyszłe stopy zwrotu z walorów rozumiane są jako zmienne losowe O pewnych rozkładach prawdopodobieństwa. Rozkłady prawdopodobieństwa zależą od sytuacji na rynku finansowym, a ta z kolei od wielu czynników, np. od sytuacji politycznej, stanu gospodarki. Informacje o wpływie tych czynników mogą być niepełne, mieć charakter jakościowy i mogą być wyrażone przez ekspertów nieprecyzyjnie, w formie werbalnych stwierdzeń typu "stopa zwrotu z waloru wynosi około 4%". W tej sytuacji odpowiedniejszych narzędzi pozwalających na uwzględnienie tego typu informacji dostarcza teoria możliwości, która operuje rozmytymi zmiennymi. Zmienne te są określone przez rozkłady możliwości. Rozkłady możliwości na ogół są wyrażone za pomocą funkcji przynależności liczb rozmytych, takich jak przedziały, liczby trójkątne, trapezowe, liczby rozmyte L-R. Szczególne miejsce wśród rozkładów możliwości zajmuje rozkład wykładniczy, podobnie jak rozkład normalny w teorii prawdopodobieństwa, ponieważ pozwala na uwzględnienie zależności pomiędzy zmiennymi rozmytymi oraz można go opisać za pomocą macierzy i sprowadzić działania na tych rozkładach do działań na macierzach. Procedurę wyznaczania rozkładu wykładniczego, na podstawie opinii eksperta i danych historycznych, zaproponowali Tanaka i Guo. Ponieważ trudno wyrazić wiedzę eksperta dokładnie w postaci pewnego rozkładu możliwości, rozkład ten generowany jest na podstawie danych historycznych i związanych z nimi subiektywnych stopni podawanych przez eksperta i opisany za pomocą dwóch parametrów: wektora centralnego i macierzy rozrzutu. (fragment tekstu)

2

A Definition of Subjective Possibility

100%

Dubois D., Prade H., Smets P.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2003

|

nr 4

7-22

W pracy proponuje się subiektywne spojrzenie na teorię możliwości, polegające na założeniu, że kiedy konstruuje się pewien rozkład prawdopodobieństwa, jest on faktycznie indukowany przez pewną funkcję ufności (belief function) reprezentującą rzeczywisty stan wiedzy. Zakłada się również, że przejście od pewnej funkcji ufności do rozkładu prawdopodobieństwa jest realizowane za pomocą transformacji (pignistic transformation), znanej jako wartość Shapleya. Rozważa się problem znalezienia odpowiedniej funkcji ufności zgodnej z danym rozkładem prawdopodobieństwa. Dowodzi się, że funkcja ta jest jednoznacznie określona i zgodna. Można ją zatem reprezentować za pomocą rozkładu możliwości. Rozkład ten jest subiektywny i jednoznaczny. Otrzymane w pracy wyniki pozwalają na definiowanie subiektywnych stopni możliwości, a co za tym idzie - funkcji przynależności liczby rozmytej.

3

A Method for Detecting Outliers in Fuzzy Regression

100%

Gładysz B.

Operations Research and Decisions

|

2010

|

20

|

nr 2

25-39

In this article we propose a method for identifying outliers in fuzzy regression. Outliers in a sample may have an important influence on the form of the regression equation. For this reason there is great scientific interest in this issue. The method presented is analogous to the method of finding outliers based on the studentized distribution of residuals. In order to identify outliers, regression models are constructed with an additional explanatory variable for each observation. Next, the significance of a fuzzy regression coefficient is analysed considering this additional explanatory variable. Illustrative examples are presented. (original abstract)

4

Concept of the Quantitative Risk Generalized Model Assessment

84%

Bukowski L. A.

Forum Scientiae Oeconomia

|

2015

|

3

|

nr 2 Logistics Management

5-16

The paper presents an analysis of current trends in methods of modeling uncertainty, with a particular emphasis on the theory of monotone measures and the fuzzy sets theory. Subsequently, a critical review of the concept of defining and evaluating the concept of risk was conducted. On this basis, the definitions of risk used so far have been classified, and a new, generalized idea of a qualitative and quantitative perspective of the concept of undertaking implementation risk has been proposed. The designed model allows for the assessment of risk also in unusual situations, for which there are no historical data that make it possible to use classical methods in the area of he set theory, mathematical statistics and the probability calculus, which forces one to use subjective expert assessments. (original abstract)

5

Modele wyboru portfela papierów wartościowych konstruowane na podstawie teorii możliwości

84%

Just M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

15-24

Celem opracowania jest zaprezentowanie modeli wyboru portfela papierów wartościowych konstruowanych na podstawie teorii możliwości. Przedstawione zostaną metody wyznaczania rozkładów możliwości oraz modele wyboru portfela oparte na górnym i dolnym rozkładzie możliwości [4; 5]. Modele te zostały sformułowane jako zadania minimalizujące rozrzut możliwych stóp zwrotu przy danej stopie zwrotu z portfela. Następnie zaproponowano uwzględnienie tych rozkładów w modelach konstruowanych na podstawie poziomu zadowolenia inwestora. W modelach tych oczekiwana stopa zwrotu z portfela oraz ryzyko portfela opisane jest za pomocą zbiorów rozmytych, a optymalny portfel wyznaczany jest na podstawie podejścia Bellmana i Zadeha. (fragment tekstu)

6

Koncepcja zdolności ludzkich Marthy C. Nussbaum a koncepcje możności i aktu Arystotelesa, M. A. Krąpca i K. Wojtyły

84%

Sawicki K.

Rozprawy Społeczne

|

2013

|

7

|

nr 1

37-51

Zamierzeniem autora niniejszego tekstu było porównanie koncepcji zdolności ludzkich autorstwa Marthy C. Nussbaum i koncepcji możności i aktu Arystotelesa, Mieczysława A. Krąpca i Karola Wojtyły. W pierwszej części tekstu krótko scharakteryzowano dorobek M. C. Nussbaum, następnie zdefiniowano kategorię możliwości jako istotną w kontekście pojęcia możności. W dalszej części zaprezentowano koncepcje możności i aktu Arystotelesa, M. A. Krąpca oraz K. Wojtyły oraz koncepcję zdolności ludzkich M. C. Nussbaum. W ostatniej części tekstu porównano opisane koncepcje w odniesieniu do czterech wyróżnionych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

7

Konsekwencjalizm prima facie. Problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena

84%

Kwarciński T.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2010

|

nr 846

37-47

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy koncepcja Amartyi Kumar Sena ludzkich możliwości jest formą intuicjonizmu, czy tylko posiada przez nas intuicja przesądza o tym, że należy podjąć raczej to, a nie inne działanie. Niniejszy artykuł jest próbą rozstrzygnięcia tego, co stanowi o normatywnej sile (o tym, co powinienem) zaproponowanej przez Sena koncepcji ludzkich możliwości. Charakter koncepcji Sena ukierunkowanej na ludzkie możliwości dobrze oddany jest za pomocą zaproponowanej przez Davida Rossa pluralistycznej struktury obowiązków prima facie.

8

Knowledge Representation and Reasoning for Investor

84%

Banasik A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Systemy wspomagania organizacji SWO 2008: informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki

373-380

All important features of economy are based on information and knowledge. Obtaining and representation of knowledge is an important research areas in AI. The most important thing is to make all necessary improvements of reasoning based on uncertain or imprecise information, which is most common in order to experts' knowledge in field of investment. That is the most important factor to be improved during scientific researches and studies.(...) There are different kinds of information: qualitative information, quantitative information and information presented in natural language. In order to quantitative information we do not need any other apparatus than mathematical and statistical ones. But in order to applying quality and natural language pieces of information we need a complex approach, which allows us to count and to make operations over that information. And that is the key point of interest of presented paper.(fragment of text)

9

Modified Shapley-Shubik Power Index for Parliamentary Coalitions

84%

Mazurkiewicz M., Mercik J. W.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2005

|

nr 2

43-52

Obserwacja procesu formowania koalicji, zwaszcza koalicji parlamentarnych, pozwala zidentyfikować dwa główne czynniki determinujące ten proces. Jednym z nich jest dążenie do uzyskania większości - zawarcia koalicji wygrywającej. Należy również uwzględniać czynnik związany z podobieństwem partii na płaszczyźnie ideologicznej. Wydaje się, że ten czynnik odgrywa dużą rolę podczas formowania koalicji. Klasyczna koncepcja indeksów siły nie uwzględnia preferencji ideologicznych. Indeksy siły wyznacza się przy założeniu, że każda koalicja jest tak samo prawdopodobna. Artykuł zawiera propozycję modyfikacji klasycznego podejścia Shapleya-Shubika, uwzględniającą preferencje ideologiczne. Wyznaczenie zmodyfikowanej wartości indeksu siły jest możliwe, co potwierdzają obliczenia przeprowadzone dla wyborów parlamentarnych z 2001 roku w Polsce.

10

Locating Financial Capability Within Capability Approach - Theoretical Survey

67%

Potocki T.

Gospodarka Narodowa

|

2022

|

nr 1

96-106

Integracja teorii możliwości wyboru z koncepcją możliwości wyborów finansowych pozostaje otwartym problemem badawczym. Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza teoretyczna możliwości wyborów finansowych oparta na pierwotnej wersji teorii możliwości wyboru zaproponowanej przez A. Sena. W artykule podjęto próbę wykorzystania kluczowych komponentów teorii możliwości wyboru do stworzenia teoretycznych założeń koncepcji możliwości wyborów finansowych. Ponadto w artykule wykorzystano dorobek racjonalności ograniczonej H. Simona i dalszych jej rozszerzeń w ramach racjonalności adaptacyjnej. Do osiągnięcia celów wykorzystano analizę koncepcyjną. Pozwoliła ona na lepsze zrozumienie samego pojęcia możliwości wyborów finansowych i zaadresowanie trzech głównych wyzwań w jej zdefiniowaniu. W ten sposób zaproponowano bardziej transparentne i spójne podejście wykorzystujące dorobek teoretyczny w pracach nad możliwościami wyborów finansowych. Dodatkowo uzupełniono literaturę w tym zakresie o klasyczne prace A. Sena i ich dalsze rozwinięcia oferowane szczególnie w pracach I. Robeyns. Z tego powodu najważniejszym wnioskiem niniejszego artykułu jest rekomendacja wykorzystania prac A. Sena nad teorią możliwości wyboru jako warunków ramowych do definiowania możliwości wyborów finansowych. (abstrakt oryginalny)