Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Empirical power of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test

100%

Syczewska E. M.

Department of Applied Econometrics Working Papers

|

2010

|

nr 3

21

The aim of this paper is to study properties of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS test), introduced in Kwiatkowski et al. (1992) paper. The null of the test corresponds to stationarity of a series, the alternative to its nonstationarity. Distribution of the test statistics is nonstandard, asymptotically converges to Brownian bridges as was shown in original paper. The authors produced tables of critical values based on asymptotic approximation. Here we present results of simulation experiment aimed at studying small sample properties of the test and its empirical power.(original abstract)

2

O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG

75%

Kowalczyk B., Witkowski B.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2011

|

nr 87 Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury

65-85

W artykule przeanalizowano wpływ metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych otrzymanych na podstawie badania koniunktury w przemyśle prowadzonego przez IRG SGH. Analizie poddano wszystkie zmienne o trzech wariantach odpowiedzi testowane w badaniu IRG z częstotliwością miesięczną. W przypadku każdego z szeregów przedmiotem analiz był zarówno raportowany stan obecny, jak i prognozy. Zbadano m. in. statystyki opisowe, punkty zwrotne oraz stacjonarność otrzymanych różnymi metodami szeregów sald. Otrzymane wyniki wskazują, że wnioski, jakich dostarcza analiza szeregów uzyskanych różnymi metodami są zbieżne. Przeprowadzone na szerokim zbiorze zmiennych badanie pozwala na stwierdzenie adekwatności zastosowanych przez IRG metod ważenia szeregów, pomimo arbitralności stosowanych wag. (abstrakt oryginalny)

3

Próba weryfikacji teorii parytetu siły nabywczej na przykładzie kursów wybranych walut

63%

Salamaga M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2009

|

26

|

nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

149-159

Teoria parytetu siły nabywczej (PPP) należy do narzędzi, przy użyciu których tłumaczone jest kształtowanie się kursów walut w długim okresie. Zgodnie z nią kurs obcej waluty w danym kraju jest wyznaczany przez relację poziomów cen podstawowego koszyka dóbr w tym kraju oraz w kraju waluty obcej, a wartości koszyka są wyrażone w dwóch różnych, ale wymienialnych pieniądzach. W teorii ekonomii dowodzi się również, że tzw. relatywna teoria parytetu siły nabywczej waluty implikuje stabilność realnego kursu waluty obcej. W niniejszym artykule podjęto próbę weryfikacji teorii PPP, m.in. poprzez analizę stacjonarności szeregów czasowych realnych kursów walutowych. Otrzymane w ten sposób wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi przy użyciu analizy kointegracji. (abstrakt oryginalny)

4

Badanie empirycznej mocy testu Kwaitkowskiego - Phillipsa - Schmidta - Shina

63%

Syczewska E. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1997

|

z. 5

47-65

5

The Phillips Method of Fractional Integration Parameter Estimation and Aggregation of PLN Exchange Rates

63%

Syczewska E. M.

Dynamic Econometric Models

|

2006

|

7

209-220

Fractional integration parameter estimation can be performed with use of several methods. In earlier research the GPH and Robinson methods have been applied to the same set of exchange rates (monthly, weekly and daily data), and results of estimation do depend on aggregation levels. The Phillips method results, presented here, confirm our conjecture that the estimates differ between aggregation levels and between currencies. Fractional integration parameter estimate can be used as indicator of model specification (e.g., to chose between ARMA, ARIMA and ARFIMA models), hence in the process of its estimation special attention should be paid to properties of a particular method applied.(fragment of text)

6

Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009

51%

Borzyszkowska M.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2010

|

nr 18

81-97

Celem pracy jest porównanie uzyskanych trzema różnymi metodami wyników badań, dotyczących stopnia integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009. Zmienne te służą do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników następujących testów pierwiastka jednostkowego: test Elliota, Rottenberga i Stocka (DF-GLS), test Phillipsa-Perrona (P-P) oraz test Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina (KPSS). Analiza wykazała, że badane szeregi są niestacjonarne, zintegrowane rzędu pierwszego. Potwierdziły się jednocześnie wcześniejsze wyniki badania uzyskane za pomocą testu rozszerzonego Dickeya-Fullera (ADF). Dla uzupełnienia niniejszych wyników, należy przeprowadzić dalszą analizę szeregów na obecność ułamkowego rzędu integracji.(abstrakt oryginalny)