Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error

100%

Osiewalski J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1992

|

123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

97-108

Niech R oznacza macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi klasycznego modelu regresji liniowej y=Xβ + u. Elementy przekątniowe macierzy R-1 nazywane są "współczynnikami zwiększenia wariancji" (ang. variance inflation factors, VIF's), ponieważ informują ile razy większe są wariancje estymatorów MNK parametrów regresji βi, przy danej macierzy X, niż w idealnym przypadku R = I. W artykule uogólniamy pojęcie współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji MNK dowolnej ustalonej funkcji liniowej parametrów modelu oraz na przypadek predykcji za pomocą predyktora MNK. Rozważamy osobno współczynniki zwiększenia wariancji oparte na zwykłej macierzy korelacyjnej (tj. na scentrowanych wartościach zmiennych objaśniających w przypadku regresji z wyrazem wolnym) i niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, oparte na niescentrowanych współczynnikach korelacji. (fragment abstraktu)

2

The ANOVA Method as a Popular Research Tool

100%

Nowakowski M.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2019

|

nr 55

67-77

W artykule zaprezentowano charakterystykę teoretyczno-praktyczną jednej z bardzo popularnych w badaniach eksperymentalnych metod statystycznych, czyli analizy wariancji ANOVA. W pracy opisano różne rodzaje analizy wariancji, podstawowe założenia statystyczne, a także procedurę badawczą jednej z wybranych rodzajów metody ANOVA, czyli jednoczynnikowej analizy wariancji. Celem artykułu było pokazanie założeń teoretycznych i procedury badawczej metody ANOVA, przykładowego zastosowania metody w badaniach nad użytecznością informacji serwisów internetowych oraz przegląd literatury dla wybranych zastosowań metody w różnych dziedzinach naukowych. Zaprezentowany w artykule opis metody ANOVA może być przydatny w praktycznym wyborze rodzajów eksperymentów badawczych i spodziewanych wyników statystycznych, które mogą być zrealizowane z użyciem analizy wariancji. (abstrakt oryginalny)

3

Analiza wariacyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego

100%

Sokołowski A., Szymanowicz K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1976

|

19

127-138

The way to find the harmonic structure of time series through the single-factor analysis of variance is presented in this paper. The series is divided into equal parts, with l(l=n/2, (n/2)-1,..., 3, 2) elements each. The F statistic is used to test the differences between the mean values of groups, containing the with the same numbers. The method is illustrated by the energetic data. The results are compared with the autocorrelation function and spectrum. (original abstract)

4

Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych

100%

Sagan A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 236 Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze

145-154

Celem referatu jest prezentacja marketingowych zastosowań asymetrycznych metod wielowymiarowych, a w szczególności asymetrycznej analizy korespondencji oraz związanej z nią analizy wariancji dla danych nominalnych (CATANOVA), pozwalającej na poprawną ocenę układów zależności przyczynowych w tabelach na podstawie dekompozycji asymetrycznych współczynników siły związku w tabeli kontyngencji (współczynników τ Goodmana-Kruskala, τM Marcotorchina, Δ Simonettiego lub indeksu Graya-Williamsa). Zastosowanie tych metod pozwala na poprawną analizę zależności w tabelach danych budowanych na podstawie stosunkowo małych prób. (abstrakt oryginalny)

5

Zastosowanie analizy wariancji w badaniu jakości życia na podstawie kwestionariusza SF-36v2

100%

Depta A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2013

|

21

|

nr 279 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

272-280

W pracy podjęto próbę aplikacji analizy wariancji do oceny jakości życia osób poddanych badaniom za pomocą kwestionariusza jakości życia SF-36v2™ Health Survey (Quality Metric Incorporated) w 8 podskalach, takich jak: sprawność fizyczna, ograniczenia aktywności z powodu zdrowia fizycznego, dolegliwości bólowe, ogólna percepcja zdrowia, witalność, funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne oraz ograniczenie aktywności z powodu problemów emocjonalnych. Dane swoim zasięgiem obejmują lata 2011 i 2012.(abstrakt oryginalny)

6

Analysis of the Convergence of Unemployment Rates between the Spanish Regions Using Dispersion Indexes

75%

Ramirez D.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce

|

2014

|

nr 15

54-65

Zachowanie regionalnych stóp bezrobocia w Hiszpanii jest analizowany od 1976 do 2000 za pomocą bezwzględnych i względnych indeksów rozpraszające. Wyniki wskazują na brak zbieżności stóp regionalnych i cyklicznych wahań w zależności od różnych ewolucji regionalnych stóp i kryzysów. Można wyróżnić indywidualne zachowanie każdej stawki regionalnej w porównaniu do średniej krajowej i ponownie obliczyć indeksy dyspersyjne z uwzględnieniem regionów. Widzimy, że od 1984 nie jest istotna zmiana w ewolucji absolutnej dyspersji. Główne amplitudy wahań indeksu dyspersji względnej są mniejsze. (abstrakt oryginalny)

7

Jackknife Winsorized Variance Estimator under Imputed Data

75%

Sohil F., Sohail M. U., Shabbir J., Gupta S.

Statistics in Transition

|

2022

|

23

|

nr 2

17-32

In the present study, we consider the problem of missing and extreme values for the estimation of population variance. The presence of extreme values either in the study variable, or the auxiliary variable, or in both of them, can adversely affect the performance of the estimation procedure. We consider three different situations for the presence of extreme values and also consider jackknife variance estimators for the population variance by handling these extreme values under stratified random sampling. Bootstrap technique ABB is carried out to understand the relative relationship more precisely. (original abstract)

8

Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji

75%

Denkowska S., Fijorek K., Salamaga M., Sokołowski A.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

56

|

z. 3-4

26-39

Testy dla wielu wariancji stosuje się zwykle do weryfikowania założenia o równości wariancji wymaganego przez inne procedury - przede wszystkim analizę wariancji. Mogą być też wykorzystywane do oceny jednorodności źródeł danych, które chcemy połączyć dla uzyskania lepszych ocen wariancji. Testy dla wielu wariancji też zazwyczaj same wymagają spełnienia pewnych założeń. Najczęściej chodzi tu o założenie normalności rozkładu w populacjach lub przynajmniej rozkładu tego samego typu. Celem artykułu jest zbadanie zachowania się wybranych testów dla wielu wariancji w warunkach prawdziwości i nieprawdziwości założenia o normalności rozkładu, małych i dużych prób, prób równolicznych i prób o zróżnicowanych liczebnościach. Badania te przeprowadzono metodami symulacyjnymi. W badaniu rozważono cztery testy jednorodności wariancji: Levene'a, Browna-Forsythe'a, Flignera-Killeena oraz O'Briena. (abstrakt oryginalny)

9

O szacowaniu wariancji w analizie portfelowej

75%

Bukietyńska A., Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

4

|

nr 845

115-120

10

A Simplified, Result Oriented Supplier Performance Management System Testing Framework for SME

75%

Kaushik S. P., Kaushik V. K.

LogForum

|

2014

|

10

|

nr 2

191-203

Wstęp: Zarządzanie oceną dostawców jest obszarem o istotnym znaczeniu dla małych I średnich przedsiębiorstw. Jak tego typu przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszą pozycję rynkową poprzez poprawę systemu oceny dostawców? Kluczową sprawą jest zbudowanie systemu oceny wartości dodanej wniesionej przez dostawców opartego na grupie wskaźników. Taki system audytowania może pomóc małych i średnim przedsiębiorstwom obniżyć poziom ryzyka oraz obniżyć koszty wynikające ze złej jakości. Dlatego też dobrej jakości program oceny dostawców jest istotnym narzędziem zarządzania dla przedsiębiorstwa. Metody: Aby sprostać wymaganiom stawianym programom efektywnej oceny dostawców, w pracy zaproponowano ogólne zasady takiego programu opartego na silnej i jednocześnie wszechstronnej analizie wariancji (ANOVA). Zaprezentowano definicję procesu, standaryzację, przegląd współczesnej literatury oraz praktyczne zastosowanie na przykładzie przedsiębiorstwa Sports Goods Industry z Indii. Wyniki i wnioski: Zaletą proponowanej metody jest uwzględnienie różnorodności działa przedsiębiorstwa oraz jednocześnie efektywnej identyfikacji różnic pomiędzy dostawcami. Dzięki stosowaniu tej metody możliwe jest podniesie jakość pracy przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

11

Analiza wariancji w podejmowaniu decyzji przez firmę

75%

Błaczkowska A., Błaczkowski L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

149-159

Analizę wariancji zastosowano przykładowo do badania wiedzy i umiejętności uczniów piszących sprawdzian diagnostyczny z języka polskiego i matematyki na zakończenie nauki w szkole podstawowej...Badanie przeprowadzono dla danych z maja 1999 roku. Populację generalną stanowili uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w dawnym województwie wrocławskim (źródłowe materiały OKE). Populacja liczyła 18 907 uczniów, w tym 9263 dziewcząt oraz 9644 chłopców. (fragmenty tekstu)

12

Test analizy wariancji dla wielu średnich populacji

75%

Domański C., Jędrzejczak A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

165-179

Autorzy rozważają testy analizy wariancji dla wielu średnich a w szczególności klasyczny test F, test ilorazu wiarogodności i zmodyfikowany test ilorazu wiarogodności zaproponowany przez Gilla oparty na transformacji logarytmicznej. Przedstawiają wyniki eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych w celu oceny rozmiaru i mocy każdego z testów dla różnej liczby grup oraz różnych układów wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych w grupach. (fragment tekstu)

13

Short-term Shocks and Long-term Relationships of Interdependencies Among Central European Capital Markets

75%

Pietrzak M. B., Fałdziński M., Balcerzak A. P., Meluzín T., Zinecker M.

Economics & Sociology

|

2017

|

10

|

nr 1

61-77

The article focuses on the problem of interdependences among Central European capital markets. The main aim of this research is to identify longterm interdependences among Austrian, Czech, Hungarian and Polish capital markets and the market of Germany. Additionally, the impact of short-term shocks on these markets is under evaluation. In the first step of the research the interdependencies among the capital markets in the years 1997-2015 were verified. For this purpose the DCC-GARCH model with the conditional t-distribution was used. In the second step, an analysis of cointegration for the interdependencies among the markets was carried out. The authors proposed to include conditional variances of the analysed markets as additional explanatory variables in the cointegration analysis. As the conditional variance most often reflects the impact of short-term shocks, the proposed approach allowed to take into account shortterm market shocks in the cointegration analysis. The results enabled to identify long-term path for the course of the interdependences among markets of Germany, Austria, Czech Republic, Hungary and Poland. The mentioned Central European capital markets make a group of markets characterized with similar long-term path, which are focused around the dominant market of Germany. (original abstract)

14

Wymienność wariacji i obciążenia w modelu klasyfikacji pod nadzorem

75%

Michalski P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2008

|

22

|

nr 27 Zastosowania metod ilościowych

51-64

W artykule zaprezentowano podejście do dekompozycji oczekiwanego błędu predykcji w klasyfikacji według J.H. Friedmana. Dekompozycja ta ujawnia multiplikatywną wymienność wariancji i obciążenia w modelu klasyfikacji pod nadzorem oraz pozwala wyjaśnić klasyfikacyjną konkurencyjność prostych, obciążonych modeli, takich jak np. liniowy model prawdopodobieństwa. W artykule przedstawiono również symulacyjny przykład obliczenia oczekiwanego błędu predykcji w klasyfikacji za pomocą dekompozycji Friedmana, porównujący trzy modele ekonometryczne o różnym obciążeniu. (abstrakt oryginalny)

15

Oddziaływanie kierunku produkcji gospodarstw rolnych regionów Wielkopolski i Śląska na koszty ogólnogospodarcze

75%

Kubala S.

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

|

2022

|

nr 62

151-161

Głównym celem pracy było zbadanie zależności między kierunkiem produkcji gospodarstw rolnych w regionie Wielkopolski i Śląska a poszczególnymi rodzajami ponoszonych przez nie kosztów ogólnogospodarczych. Do realizacji celu badawczego wykorzystano jednoczynnikową wariancję ANOVA. Do zobrazowania kierunków produkcji posłużono się danymi odnoszącymi się do typów rolniczych wyróżnionych w bazie FADN. Badania skupiają się na 4 rodzajach kosztów ogólnogospodarczych związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną. Okres badawczy objął lata 2005-2020. Wyniki wskazują, że istnieje znaczne zróżnicowanie w poziomie ponoszonych kosztów ogólnogospodarczych przez gospodarstwa rolne ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą. (abstrakt oryginalny)

16

Pomiary emisji spalin systemem PEMS i badanie wyników eksperymentu z wykorzystaniem metod analizy wariancji

75%

Merkisz J., Barczak A., Pielecha J.

Logistyka

|

2011

|

nr 4, CD

625-634

Ekologiczność pojazdu zdeterminowana jest wielkością emisji związków szkodliwych. Pomiary emisyjności pojazdu w rzeczywistych warunkach ruchu z wykorzystaniem systemu analizatorów mobilnych PEMS wskazują na losowy charakter emisji przebiegów stężenia związków szkodliwych. W artykule przyjęto hipotezę badawczą, że pomimo ogromnej złożoności i różnorodności warunków, w jakich prowadzony był eksperyment, możliwe jest znalezienie statystycznego podobieństwa między losowymi przebiegami emisji zmienności zanieczyszczeń CO, CO2, HC oraz NOx. Do weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej zastosowano metodę analizy wariancji ANOVA. (abstrakt oryginalny)

17

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji

75%

Sarnowski K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

568-574

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji, czy ryzyko funduszy inwestycyjnych mierzone współczynnikiem beta jest jednakowe w ramach poszczególnych typów funduszy i różne pomiędzy wyodrębnionymi typami funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

18

Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji

75%

Mynarski S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

9-26

Przedstawione metody kwantyfikacji predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji są narzędziem wspomagającym przejście z pomiaru nominalnego zmiennych kategorialnych na pomiar skalarny zmiennych sztucznych. W badaniach rynkowych i marketingowych mamy bowiem do czynienia z powszechnym występowaniem zmiennych o charakterze jakościowym, co skłania do poszukiwania wspólnych narzędzi kwantyfikacji tych zmiennych w analizach wariancji, kowariancji i regresji. (fragment tekstu)

19

Modelowanie "długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu

75%

Piontek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '03

491-504

Wszystkie modele klasy ARCH umożliwiają opis grubych ogonów oraz efektu skupiania zmienności. Najmniej znane są nadal modele opisujące „długą pamięć" (istotne autokorelacje wysokich rzędów kwadratów stóp zwrotu) w procesach zmienności - modele FIGARCH (Fractionally IGARCH). W pracy „Modelowanie długiej pamięci szeregów zmienności stóp zwrotu” (K. Piontek) przedstawione zostały podstawowe wiadomości na temat modeli FIGARCH. Analizie poddano samo pojęcie ..długiej pamięci" w odniesieniu do modeli zmienności, zaprezentowano warunek występowania efektu długiej pamięci zmienności, związek pomiędzy modelami GARCH. IGARCH oraz FIGARCH. a także technikę estymacji parametrów najprostszego modelu FIGARCH(l, d, l). Autor zaprezentował również wyniki badań dla rynku polskiego (indeks WIG). (abstrakt oryginalny)

20

A Direct Solution of the Problem of Linear Regression by Analysis of Variance

75%

Maier H.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

5

|

nr 859

9-21