PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Variance matrix
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Some Remarks about Variance Balanced Block Designs
100%
Ceranka B., Graczyk M.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2009
|
228 Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications
249-256
W pracy zostały przedstawione metody konstrukcji zrównoważonych w sensie wariancji układów bloków dla v oraz v + 1 obiektów. Metody te są oparte na macierzach incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych. (abstrakt oryginalny)
2
A Highly D-efficient Spring Balance Weighing Design for an Even Number of Objects
75%
Graczyk M., Ceranka B.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2019
|
vol. 5, t. 344
17-26
W artykule zaprezentowano problemy związane z wyznaczaniem nieznanych miar obiektów w modelu sprężynowego układu wagowego. Układy te badano przy założeniu, że błędy pomiarów są nieskorelowane i mają równe wariancje. Relacje między parametrami układów wagowych rozważano z punktu widzenia kryteriów optymalności. Analizowano takie układy, w których iloczyn wariancji estymatorów jest możliwie najmniejszy, czyli układy D-optymalne. W klasach, w których nie istnieją układy D-optymalne, wyznaczono układy wysoce D-efektywne. Podano warunki konieczne i dostateczne, przy których spełnieniu układy wysoce efektywne istnieją, oraz ich przykładowe metody konstrukcji. (abstrakt oryginalny)
3
Macierz wariancji i kowariancji modelu ryzyka w ocenie zmienności stanów ryzyka
75%
Zemke J.
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
|
2011
|
nr 4/8
363-372
Zmiany wartości elementów macierzy wariancji i kowariancji modelu ryzyka spowodowane zmianami zmiennych kontrolnych. są istotnym nośnikiem informacji o dynamice i kierunku zmian stanów ryzyka procesów decyzyjnych. W dowodzie wykorzystano uwarunkowania kontroli procesów zarządzania postulowane w teorii zarządzania. zakładające konieczność identyfikacji zmiennych kontrolnych procesów decyzyjnych. Istotnym elementem dowodu sformułowanej hipotezy badawczej jest definicja stanu ryzyka. Stan ryzyka postrzegać należy jako zbiór statystycznych jego miar w określonym momencie czasu. Dla zrealizowania celu opracowania w rozdziale 1 przedstawione zostały założenia konstrukcji modelu ryzyka. Struktura modelu oparta jest na zmiennych kontrolnych procesów zarządzania, a model jest wektorem losowym. Miarami wektora losowego są miary statystyczne. Można zatem zmierzyć prawdopodobieństwo tego, że składowe wektora ryzyka /zmienne kontrolne/ przyjmą wartości z określonego przedziału zmienności. Konstrukcja modelu ryzyka umożliwia także oszacowanie wartości oczekiwanych jego składowych, a także wariancji i kowariancji składowych. W rozdziale 2 pracy, wykorzystano statystyczne miary wektora ryzyka do zdefiniowania stanu ryzyka w okresie realizacji procesów decyzyjnych. Stan ryzyka jest zbiorem miar statystycznych oszacowanych w dowolnym momencie tego okresu, co oznacza, że można obserwować i analizować zmiany stanów ryzyka w czasie, w którym trwają i są realizowane procesy decyzyjne. W tej części opracowania zdefiniowany został poziom odniesienia składowych stanu ryzyka oszacowanych w momencie t. Poziom ten definiują "składowe bazowe" stanu ryzyka, oszacowane przy- wykorzystaniu przyjętych w planach założeń o wartościach zmiennych kontrolnych procesów decyzyjnych. Rozdział uzupełnia interpretacja miary- zmian drugiej i trzeciej składowej stanu ryzyka. Niezależnie od stopnia powiązań składowych /zmiennych kontrolnych1' modelu ryzyka, punkty o identycznej odległości od punktu centralnego /jest wyznaczony przez miary ..stanu bazowego"/ tworzą w przestrzeni elipsoidę hipersferyczną. Interpretacja ta pozwala monitorować wzajemne położenia elipsoidy zdefiniowanej w oparciu o przyjęte w planach wartości zmiennych kontrolnych i elipsoidy zdefiniowanej na podstawie wartości zmiennych kontrolnych w momencie t. Praktyka gospodarcza nadal poszukuje narzędzi wspomagających procesy zarządzania, a szczególnie narządzi skutecznych za pomocą których można efektywnie chronić rezultaty- pracy przed skutkami ryzyka procesów- decyzyjnych. Zawartość rozdziału 3 pracy ukazuje praktyczny aspekt sformułowanej hipotezy- badawczej. W tej części pracy nakreślona została idea wykorzystania informacji o zmianach stanu ryzyka w procesach zarządzania organizacją gospodarczą, podkreślono znaczenie tego rodzaju informacji w dostrzeganiu zagrożeń związanych z realizacją celów przyjętych w planach rozwoju organizacji gospodarczej. Zwrócono także uwagę na związek relacji pomiędzy "bazowymi składowymi" i składowymi stanu ryzyka w dowolnym momencie t realizacji planów z wyborem instrumentów zabezpieczeń przed skutkami podjętego ryzyka. (abstrakt oryginalny)
4
Evaluation of the Probability Content as an Infinite Linear Combination of Wishart Distributions
75%
Jelenkowska H. T.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2000
|
152 Applications of Multivariate Statistical Analysis
57-64
Funkcja dystrybucyjna jednorodnej ogólnej formy kwadratowej została przedstawiona jako nieskończona kombinacja liniowa dystrybucyjnych funkcji centralnych Wishart'a. Prawdopodobieństwo zawartości elipsoidy jest wyrażone jako nieskończona kombinacja liniowa prawdopodobieństwa zawartości sfer pod centralnymi, sferycznymi, normalnymi rozkładami wielowymiarowymi z jednostką wariancji, macierzą kowariancji. (AŁ)
5
Characterization of the orders in VARMA models
75%
Pestano C., Gonzales C.
Przegląd Statystyczny
|
1996
|
43
|
z. 3-4
183-190
W artykule zaprezentowano metodę określania stopnia wielomianów macierzowych, które znajdują zastosowanie w modelach typu VARMA. W metodzie tej bazujemy na różnicach między rzędami pewnych macierzy określanych w oparciu o macierze wariancji-covariancji procesów losowych. Wartości tych różnic układają się w formie tablicy. Specyficzna struktura tej tablicy pozwala na scharakteryzowanie modelu typu VARMA (p.q). (abstrakt oryginalny)
6
Metoda półprób zrównoważonych i jej uogólnienia
75%
Jakubowski J.
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
|
1999
|
z. 266
12
7
Estimation of Population Averages on the Basis of a Vector of Cluster Means
63%
Wywiał J.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2004
|
175 Application of Multivariate Statistical Analysis
62-71
Zakłada się, że skończona i ustalona populacja jest podzielona na równoliczne i rozłączne grupy. Na podstawie prostej próby grupowej jest wyznaczany wektor średnich, który daje oceny wektora przeciętnych w populacji. Wyprowadzono macierz wariancji i kowariancji wektora wartości średnich z próby grupowej. Jest ona zależna od macierzy wewnątrzgrupowej jednorodności rozkładu wielowymiarowej zmiennej. Precyzja estymacji jest oceniana za pomocą wariancji poszczególnych średnich z próby grupowej, śladu, wyznacznika lub maksymalnej wartości własnej macierzy wariancji i kowariancji. Precyzja wektora średnich z próby grupowej jest porównywana z precyzją wektora średniej z próby prostej. Okazuje się, że wektor średnich z próby grupowej jest precyzyjniejszy od wektora przeciętnych z próby prostej, gdy stopień wewnątrzgupowego zróżnicowania wartości zmiennych jest dostatecznie duży. (abstrakt oryginalny)
8
A Regular D-optimal Weighing Design with Negative Correlations of Errors
63%
Graczyk M., Ceranka B.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2019
|
vol. 5, t. 344
7-16
W artykule rozważa się problematykę dotyczącą istnienia regularnego D-optymalnego chemicznego układu wagowego przy założeniu, że błędy pomiarów są ujemnie skorelowane i mają takie same wariancje. Przedstawiono warunki konieczne i dostateczne, wyznaczające układ regularnie D-optymalny oraz podano nowe metody konstrukcji. Są one oparte na macierzach incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz dwudzielnych układów bloków. (abstrakt oryginalny)
9
Content available remote Modyfikacja metody wariancji-kowariancji wyznaczania wag prognozy złożonej
63%
Perzyńska J.
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
|
2011
|
nr 62
81-88
W sytuacji, gdy dostępne są różne prognozy tej samej zmiennej, wyznaczone na podstawie modeli indywidualnych, można stworzyć prognozę złożoną, będącą ich średnią arytmetyczną prostą lub ważoną. Podstawowym zadaniem jest takie wyznaczenie wartości wag, aby otrzymana prognoza złożona miała większą dokładność niż jej prognozy składowe. Rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne wskazują, że gdy wagi prognozy złożonej wyznaczone są metodą wariancji-kowariancji, otrzymana prognoza ważona obarczona jest mniejszym błędem niż najlepsza z indywidualnych prognoz składowych. Ponieważ wagi wyznaczone metodą wariancji-kowariancji często nie spełniają założeń niezbędnych do stworzenia prognozy złożonej, w niniejszym artykule zaproponowano jej modyfikację, opartą na zauważonej przez autorkę własności. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny, w którym dokładność ex post prognoz złożonych zostanie porównana z dokładnością prognoz składowych. (fragment tekstu)
10
Content available remote Does Natural Hedge Actually Work for Farmers?
63%
Kobus P.
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
|
13 (2014)
|
nr 2
71-81
W pracy przedstawiono analizę relacji między plonami i cenami podstawowych roślin uprawnych w Polsce. Głównym celem pracy było sprawdzanie występowania efektu naturalnego zabezpieczenia. Dla wybranych roślin uprawnych obliczono wariancje wartości plonów jednostkowych i porównano z teoretyczną wariancją iloczynu ceny i plonu, przy założeniu niezależności. Wykazano, że wśród rozpatrywanych roślin tylko w przypadku rzepaku i buraków cukrowych można mówić o występowaniu efektu naturalnego zabezpieczenia. W wyniku negatywnej relacji między cenami i plonami dla obydwu roślin zaobserwowano redukcję zmienności wartości plonu o 53%. Praktyczną konsekwencją przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że tendencja rozłącznej analizy cenowego i produkcyjnego ryzyka może prowadzić do całkowicie błędnej oceny ryzyka dochodowego, które z punktu widzenia rolnika jest najważniejsze. Wykazano również, że ujemna korelacja, popularnie utożsamiana z efektem naturalnego zabezpieczenia, może być tylko nieprecyzyjnym przybliżeniem siły efektu naturalnego zabezpieczenia. (abstrakt oryginalny)
11
Porównywanie metod rangowania obiektów
63%
Kolenda M.
Badania Operacyjne i Decyzje
|
2001
|
nr 2
61-76
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody rangowania obiektów wielocechowych: metodę pierwszej głównej składowej, ścieżkę rozwoju Hellwiga, średniej arytmetycznej zestandaryzowanych cech oraz rangowanie obiektów na podstawie cech z wagami. Wariancję rankingu utworzonego na podstawie rzutów ortogonalnych punktów na prostą wyznaczono dla poszczególnych metod i nazwano ją wariancją kierunkową. (abstrakt oryginalny)
12
Symulacyjne badanie efektywności wybranych uproszczonych metod szacowania wariancji
63%
Bracha C.
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
|
1998
|
z. 260
34
13
Content available remote Wybrane mierniki trafności prognoz ex post w wyznaczaniu prognoz kombinowanych
63%
Perzyńska J.
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
|
2015
|
nr 81
125-132
Informacje o kształtowaniu się błędów ex post prognoz indywidualnych można także wykorzystać do szacowania wag prognoz kombinowanych. W artykule przedstawiony zostanie przykład empiryczny, w którym zostaną wyznaczone prognozy zmiennej charakteryzującej się występowaniem wahań sezonowych o umiarkowanym natężeniu. Wagi prognoz kombinowanych oszacowane zostaną metodą optymalizacji obu mierników względnych oraz klasyczną metodą wariancji-kowariancji. W toku badań zweryfikowana zostanie hipoteza mówiąca o tym, że prognozy otrzymane w wyniku optymalizacji miernika wMAPE charakteryzują się większą trafnością niż prognozy indywidualne oraz prognozy kombinowane, wyznaczane za pomocą pozostałych metod.(fragment tekstu)
14
Content available remote Empiryczne porównanie wybranych metod selekcji akcji do portfela
51%
Tarczyński G.
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
|
2011
|
nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11
115-131
Celem pracy jest przypomnienie dwóch popularnych metod wielokryterialnych: Electre i Bipolar. Przedstawione również będą założenia teorii Dempstera-Shafera, umożliwiającej analizę ryzyka i niepewności związanych z inwestycjami giełdowymi. Zaproponowana zostanie koncepcja selekcji spółek wykorzystująca teorię Dempstera-Shafera. (fragment tekstu)
15
Taksonomia numeryczna : klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych
38%
Kolenda M.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 100)
|
2006
|
nr 1106
358
Przedstawiono metodologię dotyczącą analizy, rangowania i klasyfikacji obiektów wielocechowych. Omówiono: metody zamiany destymulanty i nominanty na stymulantę, normowanie i ważenie cech, macierze i ich własności, generowanie macierzy danych na podstawie macierzy korelacji i odległości, metody klasyfikacji, mierniki oceny klasyfikacji, agregaty odporne i metody rangowania obiektów wielocechowych. Druga część pracy zawiera opis programu komputerowego "Taksonomia numeryczna" oraz metody dyskryminacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.