Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Propozycja metody prognozowania ostrzegawczego wykorzystująca wzorzec

100%

Rólczyński T.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1001 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

305-315

Wybór metody prognozowania ostrzegawczego zależy od analizowanego zjawiska lub analizowanych zmiennych. W przypadku sporządzania prognoz ostrzegawczych dotyczących porównań międzynarodowych zasadne jest posługiwanie się metodami wykorzystującymi wzorzec "ruchomy". Wynika to z tego, że rozwój poszczególnych krajów jest zróżnicowany i istnieje dążenie do naśladowania gospodarek najlepiej rozwijających się. Porównywanie gospodarki polskiej do państw unijnych uzasadnia fakt akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Wzorcem porównań mogą być także poszczególne państwa "wysoko rozwinięte" lub inne organizacje gospodarcze. Jak pokazuje przykład, zaprezentowana w pracy metoda może służyć takim analizom oraz być stosowana w innych obszarach gospodarki. (fragment tekstu)

2

Giełdowy wskaźnik ostrzegawczy Reynoldsa

80%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr 1001 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

73-80

Referat przedstawia analizę dynamizmu rynkowego ruchu zaobserwowanego w R3+. Zmiennymi w modelu czasowym R3+, są ceny i wolumen, na których dokonywany jest obrót giełdowy. Zaobserwowana trójwymiarowa rynkowa trajektoria jest wspólna dla wszystkich rodzajów akcji, jak również dla indeksów giełdowych. Okazuje się, że wszystkie dwuwymiarowe wykresy, przedstawiające cenowe zależności (lub zależności wolumenu), powstają w wyniku ortogonalnego rzutu trójwymiarowej krzywej (trajektorii wirowo-spiralnej) na odpowiednią płaszczyznę. Dokonując trójwymiarowych analiz wykresów giełdowych, można dostrzec podobieństwo pomiędzy krzywymi wirowo-spiralnymi, jakie powstają na wskutek giełdowych ruchów, a ruchem, jaki powstaje w modelach hydrodynamicznych. Podobieństwo pomiędzy tymi dwoma różnymi układami dynamicznymi nie jest związane z czynnikami, które ten ruch wywołują, tylko z samym rodzajem ruchu. Wartość giełdowej liczby Re (wyznaczanej np. dla konkretnego indeksu) może być wyliczana jako kwadrat iloczynu prędkości i wariancji. W momencie gdy liczba Re osiąga dużą wartość, wówczas ruch wcześniej określony jako laminarny może przechodzić w ruch turbulentny. Zaobserwowany giełdowy ruch wirowo-spiralny w przypadku przejścia rynku ze stanu stabilnej dynamiki w tzw. rynek burzliwy to gwałtowna zmiana ruchu laminarnego na ruch turbulentny. Sytuacje takie nierzadko mają miejsce na rynkach finansowych, gdzie z pozoru mało istotne wydarzenia mają tak mocny wpływ na reakcje uczestników rynku, że w ich efekcie następuje bardzo szybka zmiana nastrojów, powodująca pojawienie się giełdowej turbulencji, której efektem jest załamanie się rynku. (fragment tekstu)

3

Organizacja procesu budowy systemów wczesnego ostrzegania

80%

Szpulak A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2007

|

19

|

nr 1180 Zastosowania metod ilościowych

85-96

Podstawową funkcją realizowaną przez system wczesnego ostrzegania (SWO) jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a jego głównymi użytkownikami są podmioty zewnętrzne względem przedsiębiorstwa oraz menedżerowie. (...) W artykule opisano proces budowy SWO, który zastosowany w praktyce może doprowadzić do budowy systemu o niebanalnych możliwościach aplikacyjnych w zarządzaniu. Menedżerowie mogą bowiem wykorzystać zbudowany system w następujących przykładowych sytuacjach: ocena aktualnie stosowanych metod zarządzania, podjęcie decyzji o zmianie lub poprawie dotychczasowych metod zarządzania, weryfikacja planów (strategii) działania przed ich zatwierdzeniem poprzez dokonywanie symulacji z wykorzystaniem systemu. (fragment tekstu)

4

Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody gradientowej

61%

Siedlecki R.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2013

|

nr 62

677-687

Celem prognozy ostrzegawczej jest sygnalizowanie "odpowiednio wczesne" niekorzystnych zmian w wybranych obszarach działalności gospodarczej, opisanych za pomocą szeregów czasowych. Do tworzenia prognoz ostrzegawczych w przedsiębiorstwie wykorzystuje się różnego rodzaju modele, które można podzielić na modele oparte na klasycznych wskaźnikach finansowych (np. modele dyskryminacyjne Altmana), modele wykorzystujące rynek kapitałowy (model opcyjny EDF) oraz modele eksperckie (modele punktowe). Większość z tych metod jest jednak bardziej przydatna dla otoczenia zewnętrznego niż dla zarządzających. W referacie przedstawiono wykorzystanie metody gradientowej, która wydaje się być ciekawą i skuteczną propozycją do prognozowania trudności finansowych oraz cyklu rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

5

Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw

61%

Pociecha J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr 165 Społeczna rola statystyki

124-134

Prognozy ostrzegawcze i systemy wczesnego ostrzegania ze swojej natury mają charakter dynamiczny. Modele prognozowania bankructwa są z reguły modelami klasyfikacyjnymi, a więc mają charakter statyczny. Z tego względu nie są one spójnym elementem systemów wczesnego ostrzegania. W pracy dokonano przeglądu podstawowych metod prognozowania bankructwa, przedstawiono miary sprawności prognoz oparte na modelach klasyfikacyjnych oraz wskazano źródła możliwych błędów w prognozowaniu bankructwa firm. W pracy podkreślono konieczność uwzględniania koniunktury gospodarczej jako podstawowej determinanty ryzyka bankructwa. W końcowej części wskazano możliwości dynamicznego ujęcia modeli predykcji bankructwa, w modelach sztucznych sieci neuronowych, modelach logitowych i modelach SEM.(abstrakt oryginalny)

6

Analiza sygnałów ostrzegawczych z wykorzystaniem pasm strategicznych

61%

Siedlecki R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

425-435

W obecnych czasach prognozowanie trudności finansowych wydaje się ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji przez zarządzających. Dzięki odpowiednim systemom informacyjnym można ograniczyć łub ominąć skutki recesji i trudności finansowych. Jednym ze sposobów budowy tego typu systemów są kwantyfikowalne finansowe sygnały ostrzegawcze. W artykule przedstawiono koncepcję budowy sygnałów ostrzegawczych z wykorzystaniem finansowego cyklu rozwoju przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

7

Mierniki prognostycznej klasyfikacji szeregów czasowych

61%

Kolenda M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1997

|

nr 780 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

100-110

W niniejszej pracy spróbowano odpowiedzieć na pytania: czy dla wszystkich szeregów czasowych można postawić wiarygodne prognozy, co stanowi o użyteczności prognoz, w jaki sposób można mierzyć tzw. prognozowałność szeregów czasowych oraz zaproponowano wskaźniki służące do klasyfikacji szeregów czasowych na trzy grupy: dobrze prognozowalne, prognozowalne i słabo prognozowalne.O szeregach czasowych mówi się potocznie, że są szeregi dobre do prognozowania, tzn. takie, dla których skonstruowane prognozy' będą zasługiwały na zaufanie, i szeregi trudne do prognozowania, tzn. takie, dla których nie można skonstruować wiarygodnych prognoz obarczonych w miarę małymi błędami. (...) W niniejszym artykule spróbowano ocenić przydatność szeregów czasowych dla potrzeb prognostycznych określając tzw. prognozowalność szeregów czasowych. Prognozowalność jest to pewna właściwość szeregu czasowego, która wpływa na użyteczność wyznaczanych prognoz. Podstawą oceny prognozowalności jest inercja własna szeregu czasowego. (fragment tekstu)

8

Prognozy ostrzegawcze dla polskiej gospodarki

61%

Cieślak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr 1026 Statystyka w obliczu problemów współczesności

9-15

Zaproponowana metoda prognozowania ostrzegawczego, oparta na konfrontacji danych o obiekcie badanym z danymi o obiektach wzorcowych, pozwala na pełniejszą diagnozę sytuacji badanego obiektu, niż gdyby się opierano tylko na obserwacji obiektu badanego. Diagnoza taka pozwala na dostrzeżenie nie tyko szczególnych zagrożeń, ale także atutów obiektu badanego. Wybór wzorca zawsze pozostaje w gestii badacza. W odniesieniu do prognoz gospodarczych mogą to być kraje Unii Europejskiej, o czym była mowa powyżej, kraje OECD, kraje najwyżej rozwinięte gospodarczo itd. Śledząc pozycję Polski w świecie, wyrażającą się przede wszystkim wielkością i strukturą wymiany międzynarodowej, warto prowadzić takie badania, które wskażą, w jakich dziedzinach Polska zajmuje pozycję innowatora, w jakich imitatora, a w jakich pozostaje daleko poza światową czołówką. Pola zastosowań badań czasowo-przestrzennych wydają się szerokie i warte penetracji. (fragment tekstu)

9

Założenia teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe w zakresie oceny i prognozowania zagrożenia banków upadłością

61%

Kasiewicz S., Rogowski W.

Bezpieczny Bank

|

2006

|

nr 2 (31)

3-36

W artykule podjęto próbę przedstawienia typowych modeli wykorzystywanych w instytucjach nadzorczych do określania zagrożenia banku upadłością. Scharakteryzowano modele najczęściej cytowane w publikacjach z zakresu problematyki badania zagrożenia banków upadłością. W rozważaniach ograniczono się do rozwiązań amerykańskich.

10

Powodzie błyskawiczne w małych zlewniach karpackich : wybrane aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym

61%

Bryndal T.

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica

|

2014

|

7

69-80

Ryzyko powodziowe oznacza kombinację wystąpienia powodzi oraz jej negatywnych skutków. Ogół działań związanych z ograniczaniem skutków powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej wchodzi w obręb tzw. zarządzania ryzykiem powodziowym. W artykule omówiono czynniki wpływające na poziom ryzyka powodziowego. Wykazano, że poziom ryzyka powodziowego, związanego z powodziami błyskawicznymi w małych zlewniach karpackich, można obniżyć przede wszystkim poprzez działania na rzecz ograniczenia tzw. ekspozycji oraz wrażliwości na powódź. Wykazano, że odpowiednio prowadzone działania planistyczne w obrębie zlewni, mogą przyczynić się do ograniczenia poziomu ryzyka powodziowego związanego z ekspozycją. W tym kontekście omówiono znaczenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia tzw. edukacji powodziowej będącej u podstaw podejmowania skutecznych działań na rzecz ograniczenia wrażliwości na powódź. (abstrakt oryginalny)

11

Prognozowanie ostrzegawcze na podstawie taksonomicznej miary rozwoju i funkcji loglogistycznej

61%

Siedlecki R.

Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

|

2014

|

nr 15

155-167

Prognozowanie ostrzegawcze jest jednym z kluczowych zagadnień w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa i podejmowaniu decyzji przez zarządzających. W literaturze i praktyce istnieje wiele modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw bazujących na porównaniu kondycji firm zagrożonych i zdrowych, czyli z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia trudności finansowych. Dla zarządzających wydaje się lepszym rozwiązaniem metoda oparta na rozwoju i cyklu życia przedsiębiorstwa, która nie tylko pokazuje, że firma ma trudności finansowe, ale także wskazuje na utracone szanse i brak rozwoju. Stąd też w artykule podjęto próbę budowy prognozy ostrzegawczej opartej na wyznaczeniu odpowiedniej trajektorii rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych finansowych i logistycznego prawa wzrostu. W badaniach zastosowano gradientową miarę rozwoju jako syntetyczną miarę kondycji finansowej oraz funkcję loglogistyczną do modelowania rozwoju przedsiębiorstwa. Metoda ta wydaje się ciekawą i skuteczną propozycją także do prognozowania cykli koniunkturalnych. (abstrakt oryginalny)

12

Wyznaczanie sygnałów ostrzegawczych metodą pasm strategicznych na przykładzie spółki Krosno SA

61%

Siedlecki R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 98 Finanse przedsiębiorstw

299-308

Obecnie prognozowanie trudności finansowych wydaje się ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji przez zarządzających. Dzięki odpowiednim systemom informacyjnym można ograniczyć lub ominąć skutki recesji i trudności finansowych. Jednym ze sposobów budowy tego typu systemów są kwantyfikowalne finansowe sygnały ostrzegawcze. W artykule przedstawiono koncepcję budowy sygnałów ostrzegawczych z wykorzystaniem finansowego cyklu rozwoju przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

13

Prognozy ostrzegawcze w gospodarce

61%

Siedlecka U.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1994

|

nr 667 Ekonomia matematyczna

103-108

Szczegółowo omówiono ideę prognozowania ostrzegawczego.

14

Rozkłady graniczne ekstremów w prognozach ostrzegawczych stanów wód

61%

Kuźmiński Ł.

Zarządzanie i Finanse

|

2013

|

R. 11, nr 3, cz. 2

147-161

W opracowaniu przedstawione zostało podejście do prognozowania ostrzegawczego wykorzystujące rozkłady wartości maksymalnych. Do modelowania wartości ekstremalnych zastosowano parametryzowaną rodzinę dystrybuant rozkładów ekstremalnych. Jako narzędzia do prezentacji graficznej empirycznych rozkładów maksimów zastosowano wykres dystrybuanty empirycznej oraz jądro gęstości prawdopodobieństwa. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych dotyczących stanów wód na rzece Nysa Kłodzka na Dolnym Śląsku. W pracy została wprowadzona definicja probabilistycznej prognozy ostrzegawczej. Za pomocą wybranych teoretycznych dystrybuant rozkładów maksimów stanów wód wyznaczone zostały probabilistyczne prognozy ostrzegawcze dla stanów ostrzegawczego i alarmowego. (abstrakt oryginalny)

15

Prognozowanie ostrzegawcze z użyciem wzorca

61%

Cieślak M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2000

|

nr 838 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

11-18

Przedstawiono sposoby określania wzorców do celów prognozowania ostrzegawczego: w przypadku występowania zmiennej referencyjnej i braku zmiennej referencyjnej. Sposoby te mają charakter uniwersalny i mogą być modyfikowane stosownie do celów badawczych.

16

Modele wczesnego ostrzegania przed kryzysami walutowymi - zastosowania dla Polski

61%

Serwa D.

Bank i Kredyt

|

2005

|

nr 9

4-17

W pracy opisano spoób wykorzystania analizy sygnałowej oraz modeli logitowych do prognozowania kryzysów walutowych. Jako przykład przedstawiono wyniki prognoz kryzysu walutowego dla Polski oraz omówiono ograniczenia wykorzystanych modeli. Przybliżono możliwość wykorzystania przez władze monetarne wyników otrzymanych przy użyciu modeli ekonometrycznych.

17

Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

51%

Zdunek E.

Wiadomości Statystyczne

|

2009

|

nr 3

1-14

Celem artykułu było przedstawienie ekonometrycznych modeli, służących do diagnozowania ryzyka upadłości polskich przedsiębiorstw oraz szacowania prawdopodobieństwa ich upadłości. Model ekonometryczny jest skutecznym narzędziem oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Pozwala z wysokim prawdopodobieństwem wnioskować z rocznym wyprzedzeniem, że dana firma będzie niewypłacalna. Oszacowano ekonometryczne modele logitowe i probitowe, ucięte liniowe modele prawdopodobieństwa (LMP) oraz liniowe funkcje dyskryminacyjne. Wyniki pracy badawczej mogą być wykorzystane w praktyce m.in. do prognozowania (przewidywania) upadłości przedsiębiorstw, a także identyfikacji czynników determinujących prawdopodobieństwo ich upadłości.(abstrakt oryginalny)

18

Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw

51%

Mączyńska E., Zawadzki M.

Ekonomista

|

2006

|

nr 2

205-235

Próby przenoszenia na grunt polski modeli wczesnego ostrzegania przed bankructwem stosowanych w innych krajach nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów i uwidoczniły konieczność tworzenia modeli dostosowanych do specyfiki krajowej. Badania prowadzone od 1997 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN zaowocowały siedmioma dyskryminacyjnymi modelami bankructwa, bazującymi na zróżnicowanej liczbie wskaźników i charakteryzujących się zróżnicowanymi możliwościami zastosowań w praktyce. Trafność wyestymowanych modeli potwierdziła weryfikacja empiryczna. Ich zastosowanie umożliwia wczesną identyfikację zagrożeń w działalności gospodarczej, w tym identyfikację zagrożenia upadłością przedsiębiorstw – z wyprzedzeniem 3-4 letnim. (abstrakt oryginalny)

19

Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem miary rozwoju Hellwiga

51%

Siedlecki R.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

308-318

Celem prognozy ostrzegawczej jest "odpowiednio wczesne" sygnalizowanie niekorzystnych zmian w wybranych obszarach działalności gospodarczej opisanych za pomocą szeregów czasowych. Do tworzenia prognoz ostrzegawczych w przedsiębiorstwie wykorzystuje się różnego rodzaju modele, które można podzielić na modele oparte na klasycznych wskaźnikach finansowych (np. modele dyskryminacyjne Altmana), modele wykorzystujące rynek kapitałowy (model opcyjny EDF) oraz modele eksperckie (modele punktowe). Większość tych metod jest jednak bardziej przydatna otoczeniu zewnętrznemu niż zarządzającym. W referacie przedstawiono wykorzystanie miary rozwoju Hellwiga, która wydaje się ciekawą i skuteczną propozycją do prognozowania trudności finansowych oraz cyklu rozwoju przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

20

Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. przegląd literatury

51%

Wędzki D.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2008

|

nr 2

87-104

Artykuł zawiera przegląd literatury polskiej i światowej w zakresie wykorzystania wskaźników finansowych bazujących na przepływach pieniężnych do prognozowania upadłości przedsiębiorstwa. W kwestii przydatności przepływów pieniężnych jako takich sformułowano syntetyczne konkluzje, a mianowicie: · przepływy pieniężne istotnie różnią się od wyniku finansowego, a zatem dostarczają znaczącej informacji, · uproszczone przepływy pieniężne charakteryzują się niższą istotnością. Dokonano przeglądu formuł wskaźników bazujących na przepływach pieniężnych. Zaproponowano kierunki dalszych badań: · wykorzystanie komponentów rachunku przepływów pieniężnych, · konstruowanie wskaźników korespondujących ze wskaźnikami memoriałowymi, · uwzględnianie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy wskaźnikami. Sformułowano opinię, że bardzo mało eksplorowanym obszarem jest wykorzystanie tzw. analizy znaków w modelowaniu upadłości. (abstrakt oryginalny)