Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

An Analysis of Chosen Aspects of Regional Potentials of Housing Economy with Particular Focus on Social and Economic Dimension

100%

Mach Ł.

Barometr Regionalny

|

2016

|

14

|

nr 4

31-38

W artykule przedstawiono czynniki wpływające na tworzenie potencjałów regionalnych gospodarki mieszkaniowej. Do czynników tych według statystyk publicznych zalicza się ciepłownictwo, dodatki mieszkaniowe, ubytki w mieszkaniach, remonty i modernizacje, ilość i jakość urządzeń sieciowych oraz stan zasobu mieszkaniowego. Wymienione czynniki wykorzystano do analizy gospodarki mieszkaniowej województw, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego i gospodarczego. W artykule w części obliczeniowej wykorzystano wielowymiarową analizę porównawczą, pozwalającą na parametryzację i analizę badanych województw. Uwzględnienie analizy wielowymiarowej w badaniu rozwoju regionalnego, daje m.in. możliwość obliczenia integralnego wskaźnika rozwoju. (abstrakt oryginalny)

2

Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej

75%

Kukuła K.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2014

|

15(XV)

|

nr 3

169-188

W artykule dokonano analizy przestrzennej wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska, są to: przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie stopnia zanieczyszczenia środowiska, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie podejmowanych działań proekologicznych, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie ponoszonych nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie kształtowania się PKB/os. Wykorzystując metody z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej zbudowano rankingi wytypowanych zjawisk złożonych. Otrzymane rankingi poddano procedurze porównawczej za pomocą miary mpq. (abstrakt oryginalny)

3

Identyfikacja ryzyka jako podstawa projektowania programu ubezpieczeń w działalności gospodarczej

75%

Kwiecień I.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2001

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '01

209-222

4

Extreme Risk Spillovers between China and Major International Stock Markets

75%

Qian L., Jiang Y., Long H.

Modern Finance

|

2023

|

1

|

nr 1

30-34

We examine the complex dependence structure and risk spillovers between the Chinese stock market and twelve major international markets. To this end, we employ three types of vine copulas and tests for the Granger causality in risk of Hong et al. (2009). The results indicate that the R-vine copula is the optimal model to characterize the high-dimensional dependence structure of the markets after China joined the WTO, which suggests obvious structural differences with varying degrees of mainly positive dependences. Moreover, we identify unilateral extreme risk spillovers from China to the United States, France, and Germany, and either from Japan to China. We also detect bilateral spillovers between China and the United States, Japan, as well as Australia.(original abstract)

5

Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym

63%

Orwat A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '07

211-227

Portfele inwestycyjne podmiotów polskiego rynku finansowego, takich jak fundusze inwestycyjne czy fundusze emerytalne charakteryzują się długoterminowym horyzontem inwestycyjnym. Struktura portfela tych podmiotów, na którą składają się aktywa o różnych stopniach ryzyka, zależna jest od charakteru działalności inwestycyjnej funduszu. Celem pracy (...) jest implementacja wybranych wielowymiarowych metod estymacji odpornej do wyznaczania przykładowych portfeli aktywów długoterminowych o minimalnym ryzyku. Zastosowane w pracy metody estymacji odpornej oparte są między innymi na M-estymatorach oraz wyznaczniku minimalnej kowariancji i elipsoidzie minimalnej objętości. (fragm. tekstu)

6

Liczby rozmyte w zarządzaniu ryzykiem projektu - koncepcje rozszerzenia pakietów informatycznych

63%

Kuchta D., Galant-Pater M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

Modelowanie preferencji a ryzyko '04

319-336

Na rynku istnieje kilka pakietów informatycznych do zarządzania ryzykiem projektu (np. Risk plus for Project). Żaden z nich nie wykorzystuje podejścia rozmytego - zwykle stosowane jest podejście probabilistyczne lub „ukryte rozmyte", tzn. takie, w którym użytkownik stosuje liczby rozmyte nie wiedząc o tym, a jednocześnie sztywne ramy pakietu nie pozwalają wykorzystać wszystkich możliwości liczb rozmytych. W pracy „Liczby rozmyte w zarządzaniu ryzykiem projektu - koncepcje rozszerzenia pakietów informatycznych” (D. Kuchta, M. Galant-Pater) zaproponowano spójną koncepcję wykorzystania aparatu liczb rozmytych do zarządzania ryzykiem projektu oraz pokazano, w jaki sposób niektóre istniejące pakiety mogłyby być rozszerzone tak, by, zachowując swoje obecne walory, stały się jeszcze elastyczniejsze i bardziej przydatne dzięki możliwości wykorzystania liczb rozmytych. (abstrakt oryginalny)

7

Perception of Risk in Economic Theory

63%

Stawicki J.

Scientific Publications / University of Economics in Katowice

|

2023

|

Multidimensional Data Modelling and Risk Analysis

9-22

The thoughts I want to share are didactic rather than exploratory and scientific by nature. Education in mathematics allowed me to practice the study of economics formally. Learning about the history of economics, schools of economics, directions was an unattractive activity and rather difficult. It can be said that the 'spirit' of mathematics has stuck with me all the time, and hence the classical approach of the Lausanne school was very familiar to me. The analysis of probabilistic models in economics started at the doctoral level (Markov chains) remained the basis for thinking about economics in the spirit of Prof. Zbigniew Czerwinski's reflection - "If you don't want to be a philosopher, then don't wonder where the residual component ε in an econometric model came from" [Czerwiński, 1992, p. 204].(fragment of text)

8

Kierunki zmian koncepcji wyceny kapitału własnego spółek niepublicznych

63%

Chrzan D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr 894 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

25-36

Koszt kapitału firmy składa się z dwóch głównych składników: kosztu długu oraz kosztu kapitału własnego. Autorka opisała metody obliczania kapitału własnego powstałe z przeznaczeniem dla spółek notowanych na giełdzie i będących w obrocie publicznym. Należą do nich: model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), metoda oparta na stopie dochodu z obligacji z premią za ryzyko, metoda zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF). W artykule przedstawiono także koszty kapitału własnego w ujęciu operacyjnym oraz koncepcje analitycznego procesu hierarchizacji (AHP) na podstawie której szacuje się premię za ryzyko.

9

Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka

63%

Krzemienowski A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 154 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i ekonometryczne

53-60

Praca przedstawia nową miarę ryzyka nazwaną wielowymiarową warunkową wartością zagrożoną (Multivariate Conditional Value-at-Risk - MCVaR) jako narzędzie wyboru w warunkach ryzyka. Zakłada się, że miara ma służyć do pomiaru ryzyka wielowymiarowego, definiowanego jako wielowymiarowa (wektorowa) zmienna losowa, której elementy (współrzędne) reprezentują realizacje jednowymiarowych zmiennych losowych modelujących rozważane czynniki ryzyka. Przyjmuje się, że jednowymiarowe zmienne losowe są zależne w sensie stochastycznym, a ich struktura zależności jest dana funkcją połączenia (copula function). Ponadto czynniki ryzyka są w pełni substytucyjne, tzn. odpowiednie zmienne losowe są wyrażone w tych samych jednostkach (np. monetarnych). (fragment tekstu)

10

Ryzyko inwestycyjne w ujęciu branżowym

63%

Wyżnikiewicz B., Nowak L., Prejbisz P., Wyżnikiewicz D.

Transformacja Gospodarki

|

1994

|

nr 43

103-122

11

Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis

51%

Pera J.

Comparative Economic Research

|

2016

|

19

|

nr 3

69-92

Gospodarka krajów Unii Europejskiej od kilku lat podlega ciągłym turbulencjom. Są one konsekwencją szeregu implikacji a w szczególności: kryzysu z 2007 roku, naruszania kryteriów konwergencji oraz dyscypliny fiskalnej, problemów w płynności międzynarodowych rynków finansowych, osłabienia waluty euro, rosnącego bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, niskiego wzrostu produktywności większości gospodarek unijnych, rosnącego zadłużenia sfery finansów publicznych, problemów z systemami emerytalnymi - a w szczególności: ich korelacji między ich efektywnością a bezrobociem i niskim przyrostem naturalnym. Dlatego zdaniem autora ważnym jest przeanalizowanie kluczowych aspektów związanych z tymi parametrami gospodarczymi, które w istotny sposób mogą rzutować na ten proces i które mogą stanowić o ryzyku jego wystąpienia. I taki jest przyjęty cel opracowania. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych w tym zakresie z użyciem różnych metod takich jak: pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej, tabeli Scoreboard i współczynnika korelacji rang Spearmana. Różnorodność przyjętych metod badawczych wynika z jednej strony ze złożoności problemu; z drugiej zaś - dogłębnego przeanalizowania wszystkich zależności i ryzyka wynikającego z tej złożoności. Z przeprowadzonego badania wynika, że istotna zależność korelacyjna między występowaniem zakłóceń równowagi parametrów tabeli Scoreboard, a intensywnością zjawisk kryzysowych wystąpiła w przypadku naruszeń dopuszczalnych progów w zakresie: salda rachunku obrotów bieżących, międzynarodowej pozycja inwestycyjna netto, udziału w rynkach eksportowych, nominalnych jednostkowych kosztów pracy, realnych cen nieruchomości, długu sektora prywatnego, długu sektora instytucji rządowych i samorządowych i stopy bezrobocia. Zakłócenia równowagi tych ośmiu wskaźników mogą tworzyć niekorzystne środowisko makroekonomiczne sprzyjające występowaniu intensywnych zjawisk kryzysowych a to oznacza, że powinny one podlegać szczególnemu monitoringowi. Kształtowanie się pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej dla gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2014 roku, pokazuje, że żaden z analizowanych krajów nie charakteryzuje się pełnym wypełnieniem pięciokąta. Oznacza to, że sytuacja gospodarcza w tych krajach nie jest stabilna i wymaga ciągłego monitorowania. W zakresie wszystkich analizowanych mierników - poza PKB - figury charakteryzują się typowym dla takiej sytuacji spłaszczonym kształtem. (abstrakt oryginalny)