Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Nierówność Lapunowa dla wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa

100%

Tatar J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2002

|

nr 549

5-10

Praca jest kontynuacją opracowań innych autorów dotyczących charakterystyki wielowymiarowych zmiennych losowych. Autor przedstawia próbę przeniesienia definicji momentu absolutnego do rozważań wielowymiarowych. Prezentuje również potwierdzoną ogólnie wersję nierówności Lapunowa. (skrót tłumacz. ang. abstraktu)

2

Wpływ redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na stabilność największego wykładnika Lapunowa w ekonomicznych szeregach czasowych

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce

101-113

Z twierdzenia Oseledeca (1968) oraz z twierdzeń podanych w pracy Eckmann, Ruelle (1985) wynika, że wykładniki Lapunowa istnieją dla prawie wszystkich punktów należących do przestrzeni stanów układu dynamicznego oraz że są stałe dla prawie wszystkich punktów należących do basenu przyciągania atraktora rozważanego układu (Keliher, 2002, s. 7; Zawadzki, 1996, s. 161). Jednakże wspomniane wyżej twierdzenia dotyczą tylko układów deterministycznych. Dla szeregu czasowego generowanego przez deterministyczny układ chaotyczny twierdzenie Oseledeca gwarantuje stabilność największego wykładnika Lapunowa niezależnie od liczby obserwacji szeregu. Natomiast dla szeregu czasowego generowanego przez układ stochastyczny, wzrost liczby obserwacji w szeregu będzie powodował zmienność wartości największego wykładnika Lapunowa. W opracowaniu zbadano wpływ liczby obserwacji w szeregach czasowych na wartości największego wykładnika Lapunowa. Dodatkowo stabilność największego wykładnika Lapunowa zbadano w szeregach poddanych procedurze redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem rzeczywistych danych natury ekonomicznej. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano program napisany przez autora w języku Delhi oraz arkusz kalkulacyjny Excel. (fragment tekstu)

3

Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse

|

2015

|

1

|

nr 221

61-72

Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza(abstrakt oryginalny)

4

Strong and Safe Nash Equilibrium in Some Repeated 3-Player Games

75%

Kufel T., Plaskacz S., Zwierzchowska J.

Przegląd Statystyczny

|

2018

|

65

|

z. 3

271-295

W pracy analizujemy grę nieskończenie powtarzaną 3-graczy będącą rozszerzeniem gry typu Dylemat Więźnia. Rozważamy grę 3-graczy w postaci normalnej z pełną informacją, w której każdy gracz ma dwa działania. Zakładamy, że gra jest symetryczna i powtarzana nieskończenie wiele razy. Strategią gracza w grze powtarzanej jest funkcja zdefiniowana na uwypukleniu zbioru wypłat. Naszym celem jest skonstruowanie mocnej równowagi Nasha w grze powtarzanej, to znaczy profilu strategii, który jest odporny na odstępstwa od strategii równowagi przez koalicję graczy. Skonstruowane strategie równowagi są bezpieczne, to znaczy wypłata gracza, który nie odstępuje od strategii równowagi jest niemniejsza od wypłaty odpowiadającej równowadze w grze etapowej, oraz wypłata gracza odstępującego od równowagi może być większa od wypłaty gracza nieodstępującego od strategii równowagi, ale nie więcej niż o pewną stałą dodatnią, która może być wybrana dowolnie mała przez gracza nieodstępującego od równowagi. Nasza konstrukcja jest inspirowana koncepcją dobrych strategii Smale'a opisaną w jego pracy z 1980 roku, gdzie rozważany był powtarzany Dylemat Więźnia. W dowodach wykorzystujemy wyniki o zbliżaniu oraz silnym zbliżaniu. (abstrakt oryginalny)

5

Kilka uwag o wykładniku Lapunowa na giełdzie papierów wartościowych

75%

Kowgier H.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr 783

205-215

W rozdziale tym sprawdzono na wybranych przykładach możliwości aplikacji wykładnika Lapunowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (fragment tekstu)

6

The Application of Random Noise Reduction By Nearest Neighbor Method To Forecasting of Economic Time Series

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2013

|

13

|

nr 2

96-109

Since the deterministic chaos appeared in the literature, we have observed a huge increase in interest in nonlinear dynamic systems theory among researchers, which has led to the creation of new methods of time series prediction, e.g. the largest Lyapunov exponent method and the nearest neighbor method. Real time series are usually disturbed by random noise, which can complicate the problem of forecasting of time series. Since the presence of noise in the data can significantly affect the quality of forecasts, the aim of the paper will be to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the nearest neighbor method. The test will be conducted on the basis of selected financial time series.(original abstract)

7

Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 8

46-57

Celem artykułu jest próba dywersyfikacji ryzyka portfela inwestycyjnego, na podstawie zbudowanych portfeli wyznaczonych na podstawie wartości największego wykładnika Lapunowa, wykładnika Hursta oraz taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji TMAI. W badaniach wzięto pod uwagę ceny akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz wskaźniki opisujące sytuację ekonomiczno-finansową spółek w okresie od 1.01.2005-30.09.2014. Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ne oraz spółek o szeregach czasowych, dla których wykładnik Hursta Ii, > 0,6 są jednymi z najwyższych. Przeprowadzone badanie pokazało, że zastosowanie narzędzi teorii nieliniowych układów dynamicznych, tj. wykładnik Hursta i największy wykładnik Lapunowa do budowy optymalnego portfela akcji pozwala uzyskać równie dobre lub lepsze wyniki niż stosowane od wielu lat klasyczne metody (fragment tekstu)

8

On Limit Distribution of Horvitz-Thompson Statistic under Poisson Sampling Design

75%

Wywiał J. L.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 133 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

61-70

W pracy na podstawie znanego twierdzenia centralnego Lapunowa jest wyprowadzany rozkład graniczny prawdopodobieństwa znanej statystyki Horvitza-Thompsona (HT). Okazało się, że jeśli określane przez plan losowania Poissona prawdopodobieństwa wylosowania do próby poszczególnych elementów populacji spełniają pewne założenia oraz rozmiar populacji rośnie nieograniczenie, to rozkład standardowej postaci statystyki HT zmierza do rozkładu normalnego standardowego. Taki sam wynik otrzymano przy dodatkowym założeniu narzuconym na prawdopodobieństwa wylosowania elementów populacji do próby, gdy w standardowej postaci statystyki HT jej odchylenie standardowe zastąpimy przez pierwiastek z nieobciążonego estymatora tej wariancji. Rezultaty pracy znajdują zastosowania np. w pewnych typach badań ankietowych, a w szczególności internetowych, wykorzystujących wnioskowanie statystyczne, czyli estymację przedziałową lub testowanie hipotez statystycznych. (abstrakt oryginalny)

9

Wykładniki Lapunowa a błąd prognozy

75%

Miśkiewicz M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2006

|

nr 39 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

89-98

Celem opracowania jest oszacowanie przyszłych wartości indeksu giełdowego WIG oraz zbadanie zależności pomiędzy błędami prognozy a wykładnikiem Lapunowa. Do wyznaczenia prognozy wykorzystano model autoregresyjny ARCH(m). W opracowaniu wzięto pod uwagę notowania WIG pochodzące z okresu od pierwszego notowania na giełdzie do 21.11.2003(fragment tekstu)

10

Portfele fundamentalne i portfele z chaosem - analiza porównawcza

75%

Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K.

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

|

2018

|

z. 130

459-473

Historyczna informacja o stopie zwrotu i ryzyku poszczególnych walorów są podstawowymi czynnikami, na które inwestor zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na podstawie tych charakterystyk można już wstępnie określić najmniejszą spodziewaną stopę zwrotu czy też najwyższe możliwe ryzyko portfela. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi do budowy portfela optymalnego. Wskaźniki analizy fundamentalnejokreślające sytuację ekonomiczno-finansową spółek pozwalają na taki dobór odpowiednich udziałów w portfelu, mających na celu jego dywersyfikację.Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie miar deterministycznego chaosu tj. największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta. Celem artykułu jest próba zdywersyfikowania ryzyka portfeli fundamentalnych i portfeli zbudowanych w oparciu o deterministycznego chaosu oraz ocena efektywności otrzymanych portfeli na podstawie ich rzeczywistych stóp zwrotu. W badaniach pod uwagę wzięto spółki wchodzące w skład indeksu WIG 20, które w momencie budowania portfela były notowane na GPW w Warszawie przynajmniej od 10 lat. Optymalne portfele zostały zbudowane na koniec każdego roku w latach 2010 - 2015.(abstrakt oryginalny)

11

Wpływ parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów na dokładność otrzymanych prognoz

63%

Miśkiewicz M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008

61-70

W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie wielu badaczy, w tym także ekonomistów, teorią nieliniowych systemów dynamicznych. Jednym z narzędzi tej teorii są wykładniki Lapunowa, które mierzą wrażliwość systemu dynamicznego na zmianę warunków początkowych. W opracowaniu zostanie przedstawiona metoda prognozowania przyszłych wartości szeregów czasowych wykorzystująca pojęcie największego wykładnika Lapunowa oraz metoda najbliższych sąsiadów. Metody te wymagają jednak wcześniejszego zrekonstruowania przestrzeni stanów na podstawie jednowymiarowego szeregu obserwacji. Aby na podstawie ciągu obserwacji przeprowadzić rekonstrukcję przestrzeni stanów, należy wyznaczyć niezbędne parametry badanego systemu: czas opóźnień oraz wymiar zanurzenia rekonstruowanej przestrzeni. Celem opracowania jest zbadanie wpływu tych parametrów na dokładność prognoz otrzymanych metodą najbliższych sąsiadów oraz metodą opartą na pojęciu największego wykładnika Lapunowa. W badaniach empirycznych wzięto pod uwagę szereg czasowy utworzony z notowań kursu euro w okresie 2.01.2003 r.-30.09.2008 r., obejmującym 1456 notowań. (fragment tekstu)

12

Problem nierównowagi i zapasów w modelu walrasowskim - ujęcie niestacjonarne

63%

Naskręcka M.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2012

|

nr 241

116-125

W modelu równowagi rynkowej najczęściej badanymi zjawiskami są równowaga oraz stabilność rynku. Na globalnych i lokalnych rynkach ekonomicznych występuje jednak często nierównowaga. Oryginalny model Walrasa nie uwzględnia możliwości wystąpienia zapasów. Jeżeli jednak na rynku pojawia się na przykład nadwyżka podaży nad popytem, to pojawia się nierównowaga, którą należy opisać w języku matematycznym. Powstaje też pytanie o wpływ, jaki na równowagę (lub nierównowagę) rynkową oraz na stabilność rynku mają gromadzone zapasy. W artykule zostanie zbadany wpływ niestacjonarnych zapasów na trajektorie cen oraz stabilność rynku. (abstrakt oryginalny)

13

Symulacje dla modelu gospodarki konkurencyjnej z zapasami

63%

Naskręcka M.

Studia Oeconomica Posnaniensia

|

2013

|

1

|

nr 12

61-72

Celem artykułu jest zbadanie za pomocą symulacji, jaki wpływ w modelu równowagi ogólnej typu Arrowa-Debreu-McKenziego na istnienie cen równowagi oraz stabilność modelu ma występowanie zapasów. Gdy w gospodarce wytworzony zostaje nadmiar towarów, mogą one zostać przeniesione przez producentów na kolejny okres i wpłynąć na dynamikę cen. W pracy przedstawiono prosty model gospodarki konkurencyjnej z zapasami, dla którego przeprowadzono obliczenia symulacyjne umożliwiające wyznaczenie trajektorii cen towarów oraz zapasów. Przedstawiony w pracy model równowagi ogólnej jest stabilny przy pewnych szczególnych założeniach podanych we wcześniejszej pracy M. Naskręckiej [2012]. W artykule przebadano zachowanie cen oraz zapasów w przypadku, gdy pozbawimy model tego założenia. Zbadano też, jaki wpływ będzie to miało przede wszystkim na stabilność modelu. Przedstawiono symulacje dla funkcji użyteczności oraz produkcji typu Cobba-Douglasa i na ich podstawie zaproponowano wnioski dotyczące cen równowagi, zapasów oraz stabilności ich trajektorii.(abstrakt oryginalny)

14

Wykładniki Lapunowa na WGPW

63%

Miśkiewicz M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2005

|

nr 36 Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

121-139

W opracowaniu zbadano wrażliwość na zmianę warunków początkowych szeregów czasowych utworzonych przez indeks giełdowy WIG oraz spółki BRE, BZWBK, ELEKTRIM, ŻYWIEC. W tym celu obliczono wartość największego wykładnika Lapunowa dla każdego z rozważanych szeregów. Z informacji podanych w tab. 1 wynika, że objęte badaniem spółki są wrażliwe na zmianę warunków początkowych. Wyjątkiem okazał się ELEKTRIM, charakteryzujący się ujemną wartością wykładnika. (fragment tekstu)

15

Zastosowanie wykładników Lapunowa do prognozowania zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą szeregów czasowych

63%

Miśkiewicz M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

211-223

W opracowaniu wyznaczono przyszłe wartości szeregów czasowych utworzonych z wybranych kursów walut (EURO, USD, JPY, GBP, AUD) w okresie 1.01.1999 r.-30.10.2004 r. obejmującym 1474 notowania. Do prognozowania przyszłych notowań wykorzystano metodę opartą na rekonstrukcji przestrzeni stanów oraz największy wykładnik Lapunowa, a także metodę wielowymiarową MD, polegającą na uśrednieniu wartości otrzymanych prognoz dla różnych wartości wymiaru zanurzenia. Najdokładniejsze prognozy otrzymano dla wymiaru zanurzenia równego 2, 3 lub 4. (fragment tekstu)

16

Metoda "najbliższych sąsiadów" oraz metoda "LEM" - porównanie efektywności metod prognozowania zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą szeregów czasowych

63%

Miśkiewicz M.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

nr 50 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

81-96

Celem artykułu jest wyznaczenie przyszłych wartości szeregów czasowych, utworzonych z wybranych kursów walut oraz porównanie efektywności wybranych metod predykcji pod względem dokładności wyznaczonych prognoz. W opracowaniu pod uwagę wzięto takie waluty, jak: dolar australijski AUD, korona duńska DKK, euro EUR, funt szterling GBP, jen japoński JPY, dolar amerykański USD, w okresie od 1.01.1999 roku do 30.10.2004 roku, obejmującym 1474 notowania. (fragment tekstu)

17

Wpływ metody redukcji szumu losowego na dokładność prognoz ekonomicznych szeregów czasowych

63%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2015

|

nr 227

41-58

Od momentu pojawienia się w literaturze pojęcia deterministycznego chaosu można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania wielu badaczy teorią nieliniowych układów dynamicznych. Owo zainteresowanie zaowocowało pojawieniem się nowych metod predykcji szeregów czasowych, tj. metody największego wykładnika Lapunowa oraz metody najbliższych sąsiadów. Rzeczywiste szeregi czasowe są zwykle zaburzone przez szum losowy, który może komplikować problem ich prognozowania. Obecność szumu w danych może znacząco wpływać na jakość otrzymanych prognoz, dlatego głównym celem artykułu będzie ocena dokładności prognozowania szeregów czasowych poddanych procesowi redukcji szumu losowego oraz ocena efektywoności wybranej metody redukcji.(abstrakt oryginalny)

18

Zastosowanie wykładników Lapunowa do weryfikacji hipotezy rynku koherentnego

63%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr 146 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne

79-88

W artykule zostanie zweryfikowana hipoteza T. Vagi na polskim rynku kapitałowym. Szczegółowemu badaniu poddano wskazane przez model stany rynku, które zostały zweryfikowane pod kątem identyfikacji chaosu. Obecność chaosu w szeregach czasowych bada się za pomocą metod wywodzących się z teorii nieliniowych układów dynamicznych, takich jak: wymiar korelacyjny, wykładnik Lapunowa, test BDS [5, s. 189-208; 1; 10]. Badania dowodzą, że dla rzeczywistych szeregów czasowych wartości wykładników Lapunowa są dodatnie, ale stosunkowo małe, bliskie zeru. Zatem czy można wnioskować o deterministycznym charakterze badanego szeregu? Celem artykułu jest potwierdzenie obecności chaosu w zidentyfikowanych przez model T. Vagi stanach rynku. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych natury ekonomicznej. Pod uwagę wzięto szereg WIG 20 w okresie 2.01.1997-10.11.2011. (fragment tekstu)

19

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w rekonstrukcji przestrzeni stanów

63%

Zeug-Żebro K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

323-331

W opracowaniu wyznaczono wymiar zanurzenia i wykładnik Lapunowa za pomocą klasycznych metod i SSN. W badaniach posłużono się jednowymiarowymi szeregami czasowymi utworzonymi z notowań walut i indeksu WIG. (fragm. tekstu)

20

Identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie liczby najbliższych sąsiadów

63%

Zeug-Żebro K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2016

|

nr 295

119-131

Narzędzia służące do identyfikacji chaosu, pozwalają zwykle na wykrycie jedynie pojedynczego atrybutu dynamiki chaotycznej, np. wrażliwości na zmianę warunków początkowych, zatem przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy danych wymaga uwzględnienia uzupełniających się metod. Celem artykułu będzie identyfikacja chaosu deterministycznego na podstawie lokalnej aproksymacji wielomianowej, największego wykładnika Lapunowa oraz współczynnika DETM. W badaniach wykorzystane zostaną finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia wybranych indeksów giełd światowych.(abstrakt oryginalny)