Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

The Uniform Law Of Large Number Of α-Mixing Random Variables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest przedstawienie warunków, przy których estymatory zachowują korzystne własności asymptotyczne, mimo zależności obserwacji (których najlepiej znanym przykładem jest autokorelacja lub też seryjna korelacja). (fragment tekstu)

EN

In the work the definitions of α-mixing random variables and α-mixing processes are presented. That definition bases on the Rosenblatt's coefficient of dependence. Under assumption about α-mixing of the sample in econometric model the proof of uniform law of large number is presented. This law is an introduction to prove a consistency of the estimator of least squares method. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Zależne procesy losowe

EN

Econometrics; Dependent random processes

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 617 Zastosowanie ekonometrii
• Strony: 23--31

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Jennrich R.I.: Asymptotic Properties of Nonlinear Least Squeres Estimators. "Annals of Mathematical Statistics" 1969 nr 40.
• McLeish D.L.: A Maximal Inquality and Dependent Strong Laws. "Annals of Probability" 1975 nr 5.
• Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.