Analiza luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banku komercyjnego

• Autorzy: Grażyna Borys

Warianty tytułu

Analysis in Examining and Measuring Interest Risk of a Commercial Bank

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko stopy procentowej - to "niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach stopy oprocentowania zmniejszy się na skutek różnej elastyczności dopasowywania się do nowych stawek oprocentowania różnych pozycji bilansowych". W artykule przedstawiono istotę analizy luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banków komercyjnych, przyjmując za punkt wyjścia rozróżnienie aktywów i pasywów banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

EN

The article deals with gap analysis in examining and measuring interest risk of a commercial bank. General assumptions of gap analysis, the notion of "gap", its basic measures and ways of expression are presented. Set of tables shows how interest rate changes affect net interest income in various gap positions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Banki komercyjne; Ryzyko bankowe; Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka finansowego; Stopa procentowa; Zarządzanie ryzykiem

EN

Banking; Commercial banks; Banking risk; Credit risk; Financial risk analysis; Interest rate; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
• Rocznik: 1995
• Tom: 1
• Numer: nr 693
• Strony: 45--50

Twórcy

autor

Grażyna Borys

Bibliografia

• Białek G.: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa 1994, s. 127.
• Gup B.E., Fraser D.R., Klari J.W.: Commercial Bank Management. New York 1989, s. 336.
• Schierenbeck H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement. Wiesbaden 1987, s. 12.
• Wdowiak J.: Ryzyko stopy procentowej - luka. "Bankier" 1993 nr 11, s. 21.