Estymacja ryzyka instrumentów pierwotnych (w związku z implementacją modelu Blacka-Scholesa cenowania akcji)

• Autorzy: Krzysztof Zadora
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor interpretuje ryzyko opcji, przedstawiając badanie tego ryzyka metodą bezpośrednią i pośrednią. Dla określenia ryzyka nie wystarczy jednostkowa ocena, dlatego autor proponuje uśrednianie estymacji jednostkowych, co ostatecznie ocenia estymowany parametr ryzyka opcji.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Transakcje terminowe; Modele ekonometryczne; Instrumenty pochodne; Opcje; Wycena opcji

EN

Financial instruments; Forward rate transaction; Econometric models; Derivatives; Options; Options pricing

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
• Rocznik: 1998
• Tom: 2
• Numer: nr 3
• Strony: 18--23

Twórcy

autor

Krzysztof Zadora