PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 797 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości | 156--164
Tytuł artykułu

Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienie analizy efektywności kosztowej instytucji finansowych (w tym banków komercyjnych). Przedstawiono mikroekonomiczną klasyfikację czynników produkcji i produktów banku, stanowiących punkt wyjścia dla sformułowania modelu kosztów instytucji finansowych. Dokonano specyfikacji granicznej funkcji kosztów oraz pomiaru efektywności kosztowej na przykładzie oddziałów jednego z polskich banków.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P., 1977: Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, "Journal of Econometrics", 6.
  • Bauer P.W., Hancock D., 1993: The efficiency of the Federal Reserve in providing check processing services, "Journal of Banking and Finance", 17.
  • Beckers D.E., Hammond C.J., 1987: A tractable likelihood function for the normal-gamma stochastic frontier model, Economics Letters, 24.
  • Cebenoyan A.S., Cooperman E.S., RegisterC.A., Hudgins S.C., 1993: The relative efficieny of stock versus Mutual S&Ls: A stochastic cost frontier approach, "Journal of Financial Services Research".
  • Ferrier G.D., Lovell C.A.K., 1990: Measuring cost efficiency in banking: econometric and linear programming evidence, "Journal of Econometrics", 46.
  • Frisch R., 1965: Theory of Production, Chicago.
  • Greene W., 1980: Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions, "Journal of Econometrics", 13.
  • Jondrow J., C.A.K. Lovell, Materov I., Schmidt P., 1982: On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model, "Journal of Econometrics", 19.
  • Kaparakis E., Miller S.M.,Noulas A.G., 1994: Short-run cost inefficiency of commercial banks: A flexible stochastic frontier approach, "Journal of Money, Credit, and Banking", 26.
  • Koop G., Osiewalski J.,Steel M.F.J., 1994: Bayesian efficiency analysis with a flexible form: The AIM cost function, "Journal of Business and Economic Statistics", 12.
  • Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., 1997: Hospital efficiency analysis with individual effects: A Bayesian approach, "Journal of Econometrics", 76.
  • Marzec J., 1998: Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków, maszynopis opracowania w ramach grantu KBN nr 1-H02B-015-11, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  • Marzec J., Osiewalski J., 1997: Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, "Folia Economica Cracoviensia", w druku.
  • Meeusen W., van den Broeck J., 1977: Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, "International Economic Review", 1977, 8.
  • Mester L.J., 1993: Efficiency in the savings and loan industry, "Journal of Banking and Finance", 17.
  • Molyneux P., Altunbas Y., Gardener E., 1996: Efficiency in European Banking, J. Wiley & Sons, Chichester.
  • Osiewalski J., Marzec J., 1998: Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (niniejszy tom).
  • Osiewalski J.,Wróbel-Rotter R., 1998: Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", w druku.
  • Pitt M., Lee L.F., 1981: The measurement and sources of technical inefficiency in the Indonesian weaving industry, Journal of Development Economics, 9.
  • Schmidt P., Sickles R., 1984: Production frontiers and panel data, "Journal of Business and Economic Statistics", 2.
  • Sealey C.W., Lindley J.T., 1977: Inputs, outputs, and a theory of production and cost at depository financial institutions, "The Journal of Finance", 32.
  • Sherman H.D., Gold F., 1985: Bank branch operating efficiency, "Journal of Banking and Finance", 9.
  • Stevenson R.E., 1980: Likelihood functions for generalized stochastic frontier estimation, "Journal of Econometrics", 13.
  • van den Broeck J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., 1994: Stochastic frontier models: A Bay esian perspective. "Journal of Econometrics", 61.
  • Varian H.R., 1992: Microeconomic Analysis, W.W. Norton & Company, Inc., New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005122

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.