Porównanie metody największej wiarygodności i metody momentów estymacji parametrów geometrycznego ruchu Browna

• Autorzy: Jan Purczyński , Małgorzata Guzowska

Warianty tytułu

Comparison of Maximum Likelihood Method and Moments Method with Reference to Estimation of Geomertical Parametres of Geometrical Brownian Motion

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przeprowadzono porównanie skuteczności metody momentów i metody największej wiarygodności. Wykorzystano do tego symulację komputerową geometrycznego ruchu Browna. Wykonano ją dwiema metodami: metodą losowego przemieszczania środka odcinka oraz metodą sumowania liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym.

EN

This paper discusses the application of maximum likelihood method and moments method to estimation of parameter drift and parameter variation, witch describe the geometrical Brownian motion. The use of the method of moments leads to exponential. The paper proposes the procedure of solving these equations by means of recurrence formulas. However, the maximum likelihood method leads to much simpler form of equations for evaluation of drift and variation parameters. We have shown that the estimation is largely contingent on the quality of Brownian motion generator. Therefore, the standardization of this generator is necessary. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody numeryczne; Modele wielorównaniowe; Symulacje komputerowe; Cybernetyka

EN

Numerical methods; Multi-equation models; Computing simulation; Cybernetics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 9
• Strony: 45--58

Twórcy

autor

Jan Purczyński

autor

Małgorzata Guzowska