Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The technique of recursive least squares estimation for the standard regression model is extended to the general linear model with possibly singular dispersion matrix of error term. It is shown how to update the minimum dispersion linear unbiased estimate of a given vector of parametric functions with respect to additional sample data which are to be successively incorporated to the inference base. (original abstract)
W artykule uogólniona została technika rekurencyjnej estymacji funckji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów w ogólnym modelu liniowym. Proponowana procedura umożliwia aktualizację estymatorów zarówno ze względu na dodatkową stochastyczną, jak i niestochastyczną informację o parametrach modelu.
Rocznik
Strony
51--57
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000010935