The Verification of the Multivariate Noemal Distribution Hypothesis in a One-Sample Model With the Method of Elimination of Disturbing Parameters

• Autorzy: Czesław Domański , Wiesław Wagner
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality test are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method. (original abstract)

W wielu zagadnieniach statystycznych zachodzi potrzeba weryfikacji hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. Przy konstrukcji testów weryfikujących taką hipotezę istnieje konieczność oszacowania, na podstawie próby losowej, nieznanych parametrów rozkładu, które traktowane są jako parametry uboczne, zakłócające. W pracy przedstawione zostały metody, za pomocą których eliminuje się nieznane, zakłócające parametry w testach służących do weryfikacji hipotezy o normalności. W szczególności zostały omówione następujące metody: randomizacji, redukcji oraz warunkowego całkowitego przekształcenia probabilistycznego.

Słowa kluczowe

EN

Multi-dimensional statistical analysis; Elimination of interference parameters; Model with random parameters; Analysis of random processes

PL

Wielowymiarowa analiza statystyczna; Eliminacja parametrów zakłóceń; Model z losowymi parametrami; Analiza procesów losowych

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1997
• Tom: 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 11--23

Twórcy

autor

Czesław Domański

autor

Wiesław Wagner