Modele pomiaru i oceny ryzyka kredytowego

• Autorzy: Halina Stańdo

Warianty tytułu

Models for Measuring and Assessing Credit Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu zaprezentowano różne modele matematyczne wykorzystywane przez banki w celu zmniejszania ryzyka związanego z udzielaniem kredytów. W zakończeniu zwrócono uwagę na fakt, że żaden model nie gwarantuje odzyskania przez bank pożyczonych kwot. Zabezpieczeniem stosowanym przez banki jest łączenie modeli jakościowych i ilościowych, które daje oczekiwane rezultaty.

EN

Credit risk is an inseparable feature of the credit operations of banks. Although it cannot be completely eliminated, it can be significantly reduced. In this article, the author discusses those factors which have an impact on credit risk. She looks at a number of models used to measure and assess the risk involved in providing credit. These include both qualitative and quantitative models, i.e., those based on mathematical relationships. The aim of the article is to present the various instruments employed to assess credit risk, taking into particular account their strengths and weaknesses. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Polityka kredytowa banków; Ryzyko kredytowe; Ryzyko bankowe; Ocena zdolności kredytowej; Modele matematyczne

EN

Credit policy of banks; Credit risk; Banking risk; Credit rating; Mathematical models

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 557
• Strony: 107--116

Twórcy

autor

Halina Stańdo

Bibliografia

• Amemiya T. [1991], Qualitative Response Models: A Survey, "Journal of Economic Literature", nr 4.
• Commercial Bank Financial Management - In the Financial Services Industry [1992], Macmillian Publ., New York.
• Sinkey F.J. [1992], Commercial Services Industry, New York, Macmilian Publ.
• Sinkey F.J. [1994], Credit Risk in Commercial Banks: A Survey of Theory, Practice and Empirical Evidence, "Banking Review", Bank of Samael.
• Slater Jr. J. [1994], New Tools to Make Commercial Loan Pricing More Effective, "The Journal of Commercial Bank Lending".
• Smith S., Smithson W., Wilford S.D. [1994], Managing Financial Risk, Cambridge, Ballinger Publ.
• Stimm M. [1994], The Money Market, Home wood, Don Jones Irwin.
• Survey A. [1992], Qualitative Response Models, "Journal of Economic Literature", nr 2.
• Turvey C.G. [1993], Credit for Agricultural Loans, A Review with Applications, "Agricultural Finance Review".