O pewnej nierówności dla współczynników korelacji aktywów kapitałowych

• Autorzy: Krzysztof Guzik , Edward Smaga

Warianty tytułu

On a Certain Inequality for the Correlation Coefficients of Capital Assets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rynek kapitałowy jest przedmiotem zainteresowań specjalistów różnych dyscyplin naukowych. W szczególności intensywnie rozwiązywany jest problem modelowania tego rynku. Głównym zadaniem staje się trafne odtworzenie struktury korelacyjnej między aktywami rynku kapitałowego. W artykule przedstawiono nierówności między współczynnikami korelacji akcji, w szczególności przy założeniu nieskorelowania reszt w modelach jednowskaźnikowych Sharpe'a.

EN

The article presents an inequality occurring among the coefficients of shares correlation. This is another dependence among the coefficients of shares correlation; there are many such relations given in pertinent references. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Struktura rynku kapitałowego; Aktywa; Akcje

EN

Capital market; Structure of the capital market; Assets; Shares

• Czasopismo: Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 5
• Strony: 255--260

Twórcy

autor

Krzysztof Guzik

autor

Edward Smaga

Bibliografia

• Guzik K., Smaga E., O pewnej relacji porządkującej rynek akcji. Prace Naukowe nr 3 (1999), Wyższa Szkota Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.
• Hellwig Z., Przechodniość skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny 1, Warszawa 1976.
• Kolupa M., Gołębiowski E., O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat, Przegląd Statystyczny, Warszawa 1994.
• Kolupa M., Plebaniak J., Zależności pomiędzy współczynnikami korelacji na tle nierówności Z. HelIwiga, Przegląd Statystyczny 1, Warszawa 1999.
• Plebaniak J., O pewnej zależności pomiędzy pewnymi współczynnikami korelacji, Przegląd Statystyczny 1, Warszawa 1999.
• Śleszyński Z., O zależności współczynnika korelacji oraz ich współczynników beta dla jednowskaźnikowych modeli Sharpe'a, Przegląd Statystyczny 1, Warszawa 1998.