Losowy wzrost wartości kapitału

• Autorzy: Edward Smaga

Warianty tytułu

Random Increase in Capital

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono nieco inne podejście do problemu losowego wzrostu wartości kapitału. Założono znajomość tylko dwóch momentów rozkładu stopy wzrostu: wartości oczekiwanej i wariancji. Na tej podstawie wnioskowano o wartości oczekiwanej i wariancji wartości przyszłej lub wartości teraźniejszej kapitału.

EN

In this article, the future and present values of the capital are interpreted as a random variable depending upon random growth rates. By assuming that the expected values [EVs] and variances of the respective growth rates are known, it was inffered about the EV and the variance of either the future or present value of the capital. It was postulated that the growth in capital values in time is described by a model of simple, complex or continuous capitalisation. In each case concrete formulae, for describing the EV and the variance of either the random quantities under investigation or their logarithms, were obtained.

Słowa kluczowe

PL

Matematyka; Matematyka finansowa; Statystyka matematyczna; Rachunek prawdopodobieństwa; Kapitał

EN

Mathematics; Financial mathematics; Mathematical statistics; Calculus of probability; Capital

• Czasopismo: Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 5
• Strony: 247--254

Twórcy

autor

Edward Smaga

Bibliografia

• Aitchinson J., Brown J.A.C., The Lognormal Distribution with Special Reference to its uses in Economics, University Press, Cambridge 1966.
• Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
• Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
• Podgórska M., Rozkład prawdopodobieństwa stopy procentowej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 8/2000, 2000.