Warianty tytułu
Long Range Dependence in Risk Theory
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono mechanizm powstawania dalekozasięgowej zależności, która daje w granicy ułamkowy ruch Browna. Podano tu kilka ogólnych twierdzeń o procesach stochastycznych ważnych praktycznie - na giełdzie, w ubezpieczeniach, w służbie zdrowia, w polityce społecznej.
Collective risk theory is concerned whit random fluctuations of the total assets and the risk reserve of an insurance company. In this paper we consider self-similar, continuous processes with stationary increments for the renewal model in risk theory. We construct a risk model which shows a mechanism of long range dependence of claims. We approximate the risk process by a self-similar process with a drift. The ruin probability within finite time is estimated for fractional Brownian motion with a drift. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012692
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.