Proces ryzyka zaburzony ułamkowym ruchem Browna

• Autorzy: Zbigniew Michna

Warianty tytułu

Risk Processes Perturbed by Fractional Brownian Motion

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaproponowano matematyczny model zastosowany do obliczenia ryzyka w ubezpieczeniach, w którym zaburzenia byłyby opisywane za pomocą ułamkowego ruchu Browna.

EN

In this paper we propose a new risk model. We consider classical risk process perturbed by fractional Brownian motion. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko w ubezpieczeniach; Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; Modele matematyczne

EN

Insurance risk; Insurance companies; Mathematical models

• Czasopismo: Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 4
• Strony: 85--90

Twórcy

autor

Zbigniew Michna