Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych

• Autorzy: Janusz Morajda

Warianty tytułu

The Factors of Effective Utilisation of Neural Networks in Financial Markets Modeling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono istotne czynniki warunkujące skuteczność zastosowania sieci neuronowych w modelowaniu finansowych szeregów czasowych, a także w prognozowaniu kursów akcji i innych instrumentów oraz w generowaniu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. W pewnych zagadnieniach podano metody i kierunki poszukiwania rozwiązań dla danych problemów. Zaprezentowano też na podstawie literatury kilka typowych zastosowań sieci neuronowych na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

EN

The author considers essential factors that determine the effectiveness of neural networks applications to financial time series modeling, stock (and other financial instruments) quotations forecasting and to investment decision making in the financial markets. For certain problems, the methods and hints for solution searching have been introduced. Relying upon the bibliography, some typical applications of neural networks in financial markets have been presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sieci neuronowe; Rynki finansowe; Ryzyko inwestycyjne; Szeregi czasowe; Prognozowanie kursów walut; Analiza piśmiennictwa ekonomicznego

EN

Neural networks; Financial markets; Investment risk; Time-series; Exchange rates forecasting; Economic literature analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 604
• Strony: 85--101

Twórcy

autor

Janusz Morajda

Bibliografia

• Azoff E.M. [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley. New York.
• Bas'si D.F. [1996], Stock Price Predictions by Recurrent Multilayer Neural Network Architectures [w:] Neural Networks in the Capital Markets, A.P. Refenes (red.), Wiley, Chichester.
• Botlie Z., Kane A., Marcus A.J. [1993], Investments 2nd ed., Irwin, Boston.
• Colby R.W., Meyers T.A. [1988], The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Dow Jones - Irwin, Homewood, Illinois.
• Grabowski M. [1997], Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
• Haykin S. [1994], Neural Networks. A Comprehensive Foundation, Macmillan College Pbl. Co., New York.
• Hecht-Nielsen R. [1990], Neurocomputing, Reading, MA. Addison-Wesley.
• Jajuga K., [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
• Kryzanowski L., Galler M., Wright D. [1993], Using Artifical Neural Networks to Pick Stocks, "Financial Analysts Journal", August.
• Lula P. [1999], Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. AE w Krakowie, Kraków.
• Morajda J. [1999a], Applications of Neural Networks in the Financial Markets - Selected Aspects. Proc. of the 4th Conference Neural Networks and Their Applications, Zakopane.
• Morajda J. [1999b], Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków.
• Morajda J. [2000], Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading. Proc. of the 5lh Conference Neural Networks and Soft Computing, Zakopane.
• Neural Networks in the Capital Markets [1995], Refenes A.P. (red.), Chichester, Wiley.
• Osowski S. [1996], Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa.
• Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. [1997], Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa.
• Siriopoulos C., Markellos R.N., Sirlantzis K. [1996], Application of Artificial Neural Networks in Emerging Financial Markets [w:] Neural Networks in the Capital Markets [1995], Refenes A.P. (red.), Chichester, Wiley.
• Tadeusiewicz R. [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
• Tadeusiewicz R. [1995] Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych, Materiały konferencyjne nt.: Sztuczna inteligencja i infrastruktura informatyczna, Siedlce.
• Thomason M.R. [1996], Neural Network Input Variable Selection (Revisted), "Neurovest Journal", May/June.
• Trippi R.R., DeSieno D. [1992], Trading Equity Index Futures with a Neural Network, "The Journal of Portfolio Management", Fall.
• Zieliński J.S. (red.) [2000], Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.