Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
The Application of the Dynamic Programming to the Optimal Investment Strategy Creation
Języki publikacji
Abstrakty
Metoda programowania dynamicznego jest stosowana do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych z wieloma zmiennymi decyzyjnymi. Programowanie dynamiczne znajduje zastosowanie w przypadku procesów wieloetapowych z natury lub takich, które można w sztuczny sposób podzielić na N etapów. Istota tego programowania opiera się na wprowadzonej przez R. Bellmana zasadzie optymalności, zgodnie z którą "każda podstrategia strategii optymalnej jest optymalna". Przedmiotem rozważań autorów była możliwość tworzenia optymalnej strategii inwestycyjnej w zakresie inwestycji rzeczowych. Autorzy rozpatrzyli możliwość wykorzystania elementów programowania dynamicznego do tworzenia optymalnych co do skutku finansowego strategii inwestycyjnych. W tym też sensie, podali w artykule rozwiązanie metodyczne, które jest prezentacją możliwości zastosowania programowania dynamicznego, jako elementu badań operacyjnych, do rozwiązywania zadań poszukiwania optymalnych strategii inwestycyjnych przy zadanych restrykcjach budżetowych.
The study deals with the aspects of the optimal investment strategy creation in the field of the material investments. The author present the possibility of application of the dynamic programming elements to the optimal investment strategy creation in the context of the final financial result of the investment. The dynamic programming is treated as an element of the operational research in order to find the solution to the problem of the optimal investment strategy with the given budget constraint. In the part of the study the authors present the hypothetical example of four different material investments that make together the object under research. (original abstract)
Rocznik
Strony
97--110
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013836