Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik

Warianty tytułu

Selected Models in Prohabilistic Approach Toward Insurance Risk Management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podstawowym tematem pracy jest ryzyko ubezpieczeniowe postrzegane przez pryzmat przejawiania się w czasie szkód w polisach ubezpieczeniowych. Praca dotyczy analizy ryzyka ubezpieczeniowego opisanego w modelach uwzględniających jego probabilistyczną naturę.

EN

The study focuses on the analysis of insurance risk that surfaces in claim settlements from insurance policies. The application of probabilistic measures to a loss occurrence in a given period of time constitutes the base for any risk assessment attempted in this study. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Likwidacja szkód; Ubezpieczenia; Działalność ubezpieczeniowa; Ryzyko w ubezpieczeniach; Szacowanie ryzyka; Analiza ryzyka; Teoria ryzyka; Zarządzanie ryzykiem

EN

Claim settlement; Insurances; Insurance activity; Insurance risk; Risk estimating; Risk analysis; Theory of risk; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2003
• Strony: 284

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Arato M., Kolmogorow A.N., Synaj Ja.G.: Ob ocenke parametrów kompleksnowo stacjonarnowowo gaussowskowo markowskowo processa. "DAN" 1962, 146,4.
• Astrom K.I.: Optimal Control of Markov Processes with Incomplete State Information. ,,J. Math. Anal. Appl." 1965, nr 10.
• Banasiński A.: Matematyka ubezpieczeniowa. PWG, Warszawa 1993.
• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.C., Nesbitt C.J.: Actuarial Mathematics. "Society of Actuaries" 1986.
• Bellhouse I., Panjer H.H.: Stochastic Modelling of Interst Rates with Applications to Life Continencies. "Journal Of Risk and Insurencs" 1980, nr 47.
• Bühlmann H.: Stochastic discouting. "Insurance Mathematics and Economics" 1992, nr 11/2.
• Bühlmann H.: Life Insurance with Stochastic Interest Rates. "Financial Risk in Insurance" 1995, Springer.
• Bühlmann H.: Matematyczne metody w statystyce. PWN, Warszawa 1968.
• Bühlmann H.: Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, Berlin 1970.
• Cramer H.: Metody matematyczne w statystyce. PWN, Warszawa 1958.
• Diner I.J., Ganin M.P., Komarow L.B., Starobin K.B., Swiesznikow A.A., Wolodin B.G.: Rachunek prawdopodobieństwa w problemach i zadaniach. PWN, Warszawa 1979.
• Doob I.L.: Stochastic Processes. AMS 32, New York 1953.
• Dziembała L., Szkutnik W.: Analiza ryzyka ubezpieczeniowego i poziom taryfy składek za społeczne ubezpieczenia wypadkowe. Seria: Statystyka ubezpieczeniowa. Red. W. Szkutnik. AE, Katowice 1997.
• Feller W.: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1966.
• Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
• Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. S.S. Huebner Foundation for Insurance Education, Philadelphia 1979.
• Girsanow I.: O preobrazowanjiu odnowo klasa sluczajnych processow z pomoszczjiu absoliutnoj zameny mery. "Teoria Wierojatnosti i Primenenjia" 1960, Vol. 3.
• Grundmann W.: Finantz- und Versicherungsmathematik. B.G. Teubner Verlagsgesełlschaft, Stuttgart-Leipzig 1996.
• Hoem I.M.: Markov Chain Models in Life Insurance. "Blatter der Deutchen Gesellschaft fur Versicherungsmathematic" 1969, nr 9.
• Isenbart F., Miinzer H.: Lebensversicherungsmathematik fur Praxis und Studium. Gabler Versicherung, Wiesbaden 1994.
• Karatzas I., Shreve S.E.: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Sprin- ger-Verlag, Berlin 1988.
• Koller M.: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung. Springer- -Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2000.
• Kordoński Ch.B.: Priłożenia teorii wierojatnostiej. F-MN, Moskwa 1963.
• Linnik J.W.: Metoda najmniejszych kwadratów i teoria opracowywania obserwacji. PWN, Warszawa 1962.
• Łomnicki T.: O składce za ubezpieczenia wypadkowe i pracach techniczno- -ubezpieczeniowych nad jej ustaleniem. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych. Organ Instytucji Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 1934, rok IX, z. 9.
• Molier C.M.: Numerical Evaluation of Markov Transition Probabilities Based on the Discretized Product Integral. "Scand Aktualia! J." 1992.
• Norberg R.: Stochastic Calculus in Actuarial Science. Working Paper. Laboratory of Actuarial Mathematics University of Copenhagen 1995.
• Norberg R.: A Time Continuous Markov Chain Interest Model with Applications to Insurance. "I. Appl. Stoch. Models and Data Anal." 1995, nr 11.
• Ortyński K.: Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa. WSI, Radom 1980.
• Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W.: Metody statystyki ubezpieczeniowej. AE, Wrocław 1994.
• Ostasiewicz S.: Składki w wybranych typach ubezpieczeń na życiowych. Modelowanie Statystyczne. AE, Wrocław 2000.
• Ostasiewicz W.: Ogólne aspekty ryzyka. W: Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Red. S. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000.
• Panjer H.H., Willmot G.E.: Insurance Risk Models. Society of Actuaries, Schaumburg 1992.
• Parker G.: Stochastic Analysis of a Portfolio of Endowment Insurance Policies. "Scand. Actuarial J." 1994, nr 2.
• PliskaS.R.: Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models. Blackwell Publishers, Wiesbaden 1997.
• Reichel G.: Grundlagen der Lebensversicherungstechnik. Gabler Versicherung, Wiesbaden 1987.
• Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach-metody oceny. AE, Wrocław 1997.
• Ronka-Chmielowiec W.: Analiza danych finansowych podstawą oceny ryzyka ubezpieczyciela. Ekonometryczne modelowanie danych finansowo- księgowych. UMCS, Lublin 1998.
• Ronka-Chmielowiec W.: Kryteria wyboru optymalnych decyzji reasekuracyjnych. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1998.
• Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K.: Klasyfikacja firm ubezpieczeniowych pod względem kondycji finansowej. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. AE, Wrocław 1999, z. 6.
• Rybicki W.: Matematyczne modele ryzyka. W: Modele aktuarialne. Red. Z. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000.
• Rybicki W.: Miary losowe i procesy punktowe. W: Modele aktuarialne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2000.
• Scheuermann F., SchmalohrR., Strobel D.: Versicherungsrechnen Statistik. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney 1997.
• Smirnow I.W., Dunin-Borkowskij I.W.: Kratnij kurs matematicześkoj statistiki dla techniczeskich prilożenij. Fizmattiz, Moskwa 1962.
• Straub E.: Non-life Insurance Mathematics. Karlsruhe 1991.
• Szkutnik W., Wolny A.: Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych. Seria: Statystyka ubezpieczeniowa. Red. W. Szkutnik. AE, Katowice 2000, z. 3.
• Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W.: System równowagi finansowej w ramach ubezpieczeń społecznych w aspekcie wypadkowości i świadczeń zdrowotnych. Seria: Statystyka ubezpieczeniowa. Red. W. Szkutnik. AE, Katowice 2000, z. 5.
• Szkutnik W.: Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń. Seria: Statystyka ubezpieczeniowa. Red. W. Szkutnik. AE, Katowice 2001, z. 1.
• Wieteska S.: Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego. UŁ, Łódź 2001.
• Wolny A.: Kalkulacja rezerwy szkodowej. Metoda Grossing Up. Seria: Statystyka ubezpieczeniowa. Red. W. Szkutnik. AE, Katowice 2000, z. 4.
• Wolff K.H.: Versicherungsmathemathik. Wien-New York 1970.
• Wolthuis H.: Savings and RiskProcesses in Life Contingencies. PhD Thesis. University of Amsterdam, Amsterdam 1988.