Własności predyktywne niestacjonarnych procesów regularnych

• Autorzy: Liliana Talaga

Warianty tytułu

Predictive Properties of Non-Stationary Regular Processes

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest porównanie własności stochastycznych niestacjonarnych procesów regularnych ARIMA (p, k, q) i jego predyktorów za pomocą charakterystyk częstościowych: funkcji przyrostu i funkcji kąta fazowego. (oryg. streszcz.)

EN

The goal of the article is comparison of properties of stochastic, non-stationary regular processes ARIMA (p, k, q) and their predictors by means of frequency characteristics: power transfer function and phase function. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Modelowanie ekonometryczne

EN

Econometrics; Econometric models; Econometric modeling

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 14
• Strony: 193--208

Twórcy

autor

Liliana Talaga