Procesy stochastyczne i dominacje stochastyczne w analizach opcji na rynkach finansowych

• Autorzy: Grażyna Trzpiot

Warianty tytułu

Stochastic Processes and Stochastic Dominance in Option Analysis in Financial Markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł zawiera przedstawienie możliwości wykorzystania procesów stochastycznych oraz dominacji stochastycznych w klasyfikacji zbiorów efektywnych inwestycji.

EN

Stochastic dominance is used while classifying investment projects in terms of risk assessment criteria for an individual investor. Individual preferences - as utility functions - are also being considered when contemplating risk-bearing investments. This study suggests a possible application of this approach to the evaluation of the European purchase option. (J.W.)

Słowa kluczowe

PL

Teoria ryzyka; Modele stochastyczne; Procesy stochastyczne; Wycena opcji; Dominacja stochastyczna

EN

Theory of risk; Stochastic models; Stochastic processes; Options pricing; Stochastic dominance

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2002
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '02
• Strony: 341--349

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot