Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych

• Autorzy: Adam Dmowski

Warianty tytułu

Management of Interest Rate Risk by Means of Derivatives

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono następujące instrumenty służące zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym: FRA (Forward Rate Agreement), kontrakty terminowe futures, opcje i transakcje swap.

EN

In this article discussed following instruments serve for management of interest rate risk in commercial bank: FRA (Forward Rate Agreement), futures contract and swap. (M.P.)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe zarządzania; Instrumenty pochodne; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko bankowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Financial instruments of management; Derivatives; Interest rate risk; Banking risk; Risk management

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2004
• Numer: z. 44
• Strony: 56--73

Twórcy

autor

Adam Dmowski

Bibliografia

• Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994.
• Fabozzi F. J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, LIBER, Warszawa 1998.
• Golub B., Tilman L., Risk Management: Approaches for Fixed Income Markets, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
• McKenzie S., Risk Management with Derivatives, The Macmillan Press Ltd, 1992.
• Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
• Małecki W., Terminowe rynki finansowe, Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o., Warszawa 1992.
• Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, Diffin 2002.
• Walendzik M., Rynek stóp procentowych - IV kwartał 2001, "Rynek terminowy", Nr 1(15), 2002.
• Van Horne J. C., Financial Market Rates and Flows, Prentice-Hall International Inc, 1994.
• Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of the Financial Derivatives - A Student Introduction, Cambridge University Press, 1995.
• Zator B., Kiedy futures na obligacje skarbowe?, "Rynek terminowy", Nr 2/2002.
• Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.