Odkrywanie liniowych trendów w wartościach względnych kursów akcji z zastosowaniem metody wnioskowania opartej na bazie przypadków

• Autorzy: Andrzej Kluza

Warianty tytułu

Linear Trends Discovery in Stock Returns using Artificial Inteligence Case-Based Method

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Względne wartości przyrostów cen akcji stanowią wiarygodny sposób porównywania trendów w szeregach czasowych cen akcji giełdowych. Na podstawie jednosesyjnych stóp zwrotu utworzono liniowy wzorzec przebiegu cen akcji. Wykonana adaptacja metody wnioskowania na podstawie bazy przypadków pozwoliła na wyszukiwanie przebiegów cen akcji podobnych do wzorca. Dane empiryczne obejmowały 1130 notowań spółki TP S.A. W rezultacie wykonanych obliczeń wykryto ciągi o zadanej długości wynoszącej od 2 do 7 sesji i zadanej jednosesyjnej stopie zwrotu, podobne do długości wynoszącej od 2 do 7 sesji i zadanej jednosesyjnej stopie zwrotu, podobne do wzorca liniowego, mające wartość funkcji podobieństwa do wzorca. (oryg. streszcz.)

EN

Relative values are reliable stock comparison tool. A stock value linear pattern was created, basing on one session return rate. Adaptation of Case-Based Reasoning method was developed for discovering sequences of session return rates, most similar to the linear pattern. The used local and global similarity functions were described. Empirical data covered 1130 close values of a Polish stock market main telecomunication company share. Two to seven session long session sequences, with highest similarity to linear model pattern with given increment value were discovered in the calculations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Papiery wartościowe; Akcje; Wycena akcji; Kurs akcji; Szeregi czasowe

EN

Securities; Shares; Equity valuation; Share price; Time-series

• Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
• Rocznik: 2 (2003)
• Numer: nr 2
• Strony: 49--57

Twórcy

autor

Andrzej Kluza