Nowe tendencje w analizie duracji

• Autorzy: Krzysztof Jackowicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor przedstawia teorię analizy duracji, która jest sposobem pomiaru różnych rodzajów ryzyka stopy procentowej. Dotyczy to tradycyjnej analizy jak również nowej analizy duracji.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Finanse; Papiery wartościowe; Obligacje; Ryzyko kredytowe

EN

Interest rate risk; Finance; Securities; Bonds; Credit risk

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 1-2
• Strony: 14--21

Twórcy

autor

Krzysztof Jackowicz