Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Model kredytowy CreditMetrics opracowany przez J.P.Morgan jest oparty na analizie prawdopodobieństwa zmiany jakości kredytu, wystąpienia sytuacji zagrożenia spłaty w określonym przedziale czasowych (np. 1 roku). Model EDF opracowany przez KMV Corporation oparty jest na wycenie wartości aktywów, szacowanej na wycenie akcji kredytobiorcy. CreditRisk+ opracowany przez Credit Suisse First Boston International opiera się na problemach związanych z wypełnieniem zobowiązań kredytowych aproksymowanych przy zastosowaniu rozkładu Poissona. Model CreditPortfolioView opracowany przez McKinsey'a pozwala przeprowadzić analizę w sposób nieciągły w różnych okresach. Ryzyko jest tu uwarunkowane zmiennymi makroekonomicznymi (bezrobocie, stopa procentowa, PKB). Omówiono funkcjonowanie tych metod.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111449
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.