Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Odchylenie standardowe wartości aktywów uznano za najbardziej popularną miarę ryzyka na rynku finansowym. Czyli, im wyższa zmienność ceny instrumentu finansowego, tym większe ryzyko. Inwestor wybiera zawsze instrument o niższym poziomie zmienności. Celem analizy portfelowej jest określenie koszyka o najmniejszym odchyleniu standardowym. Omówiono przypadek analizy portfelowej, w którym waluta krajowa jest notowana w stosunku do dolara i euro. We wnioskach dla rynku Polskiego podkreślono, że portfel budowany na bazie koszyka NBP zapewniał obniżone ryzyko dla podmiotów utrzymujących otwarte pozycje walutowe w złotych. Jednocześnie zmienność USD/PLN była zbliżona do zmienności EUR/PLN. Podano też wnioski dla rynku Czeskiego.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000111455