Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule podjęto próbę adaptacji metody Value at Risk (VaR) do diagnozowania wahań kursów giełdowych na giełdach papierów wartościowych. W części teoretycznej przedstawiono metodę VaR jako narzędzie pomiaru ryzyka. W kolejnych fragmentach do egzemplifikacji wahań kursów giełdowych posłużyły szeregi wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Porównano też wyniki obliczeń VaR dla szeregów kursów giełdowych z innymi wskaźnikami statystycznymi charakteryzującymi zmienność danych empirycznych. Celem ostatniej części opracowania jest przedstawienie możliwości oceny szeregów czasowych za pomocą analizy dynamicznej VaR.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112420