Metody nieparametryczne obliczania VaR

• Autorzy: Paweł Talar , Aleksander Weron
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nieparametryczne metody obliczenia VaR czyli metody nie wymagające szacowania parametrów danego rozkładu prawdopodobieństwa. Omówiono dwie takie metody: klasyczną metodę historyczną oraz metodę semiparametryczną EKT.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; Analiza ryzyka; Miernik ryzyka (VaR); Statystyka nieparametryczna

EN

Risk management; Risk analysis; VaR method; Nonparametric statistics

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 4
• Strony: 60--63

Twórcy

autor

Paweł Talar

autor

Aleksander Weron