Wpływ kosztów transakcji w zabezpieczeniu europejskiej opcji call

• Autorzy: Maciej Kostrzewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podkreślono, że chcąc wycenić instrument finansowy i wystawić go na sprzedaż powinniśmy umieć zabezpieczyć swoją pozycję przed ewentualną stratą, budując odpowiedni portfel i konstruując odpowiednią strategię zabezpieczającą, czyli stosując hedging. W artykule połączono zagadnienie kosztów transakcji i hedgingu w wycenie europejskiej opcji call na akcję nie wypłacającą dywidendy.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Opcje; Wycena opcji; Hedging; Koszty transakcyjne

EN

Financial instruments; Options; Options pricing; Hedging; Transaction cost

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 4
• Strony: 108--112

Twórcy

autor

Maciej Kostrzewski