Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Modele ryzyka kredytowego umożliwiają łatwiejszą i bardziej precyzyjną jego identyfikację, pomiar, zarządzanie i kontrolę. Pozwalają też na stworzenie czytelniejszego i bardziej spójnego systemu wyznaczania limitów, rezerw oraz ilości kapitału alokowanego na równoważenie ryzyka. Podejście oparte na modelowaniu ryzyka umożliwia określenie wymaganego przez nadzór poziomu rezerw kapitałowych. Przedstawiono problemy, jakie się pojawiają w tworzeniu systemów modelowania ryzyka kredytowego w bankach w Polsce.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000114282
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.