Teoria arbitrażu cenowego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Michał Rubaszek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł prezentuje wyniki estymacji parametrów modelu arbitrażu cenowego dla 61 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie styczeń 1997-listopad 2001 r. Przedstawiono metody konstruowania portfela inwestycyjnego. Testowano, czy informacje napływające z rynków finansowych, walutowych oraz towarowych kształtują ceny akcji.

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Teoria arbitrażu cenowego; Wycena akcji; Spółki akcyjne

EN

Capital market; Arbitrage Pricing Theory (APT); Equity valuation; Joint stock companies

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 8
• Strony: 47--58

Twórcy

autor

Michał Rubaszek