Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Analiza spektralna jest narzędziem rzadko wykorzystywanym w badaniach szeregów finansowych. Okazuje się jednak, że pozwala ona na wykrycie pewnych prawidłowości niemożliwych do opisania innymi metodami. Pojawienie się tych prawidłowości jest dowodem na słabość hipotezy rynku efektywnego. Głównym celem artykułu jest próba określenia wpływu agregacji czasowej szeregów obserwowanych na warszawskiej GPW na ich własności dynamiczne.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000117306