Wyznaczanie ryzyka w przypadku portfela z krótką sprzedażą

• Autorzy: Michał Kolupa , Adam Deptuła

Warianty tytułu

Reckoning Risk in the Case of a Short-term Sale Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono formułę, według której możliwe jest wyznaczenie ryzyka w przypadku portfela z krótką sprzedażą.

EN

The paper presents formula which can be used for calculation the risk of portfolio realised in short-term scale conditions.

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Modele ekonometryczne; Ryzyko inwestycyjne

EN

Portfolio securities; Econometric models; Investment risk

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2002
• Tom: 49
• Numer: z. 1
• Strony: 25--32

Twórcy

autor

Michał Kolupa

autor

Adam Deptuła

Bibliografia

• [1] Kolupa M. Plebaniak J., Budowa portfela lokat, PWE, Warszawa 2000.
• [2] Kolupa M., Szczepańska-Gruźlewska E., Macierze brzegowe teoria, algorytmy, programy ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa 1993.