Ryzyko dobrze policzone

• Autorzy: Paweł Dunalewicz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule skoncentrowano się na hedgingu (operacja asekuracyjna dokonywana w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty, bądź też na jej zakupie na termin w obawie przed rewaluacją waluty), jako pierwotnym motywie zawierania transakcji terminowych. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty zabezpieczania portfela akcji za pomocą kontraktów terminowych na WIG20 notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty pochodne; Terminowe rynki finansowe; Ryzyko rynkowe; Zarządzanie ryzykiem; Portfel papierów wartościowych; Hedging

EN

Derivatives; Futures markets; Market risk; Risk management; Portfolio securities; Hedging

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 7-8
• Strony: 56--57

Twórcy

autor

Paweł Dunalewicz