O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności

• Autorzy: Henryk Kowgier
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule poszukuje się punktów wspólnych krzywych użyteczności oraz krzywej portfeli efektywnych

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Metody portfelowe; Funkcja użyteczności

EN

Portfolio securities; Portfolio methods; Utility functions

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 2003
• Tom: 50
• Numer: z. 3
• Strony: 49--67

Twórcy

autor

Henryk Kowgier

Bibliografia

• [1] Tarczyński W: Rynki kapitałowe metody ilościowe, vol. 1, vol. 2, Placet, Warszawa 1997.
• [2] Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
• [3] Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1985.