Prognozowanie stopy zysku portfela akcji

• Autorzy: Jan Mikuś

Warianty tytułu

Forecasting of the portfolio profit rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Określono stopę zysku portfela akcji zarówno w okresie retrospektywnym, jak i prognozowanym. Wykorzystując aproksymację interpolacyjną, wyznaczono średni błąd prognozy ex ante stopy zysku portfela akcji.

EN

The profit rate of the portfolio of shares in retrospective and forecasted periods is determined. Attention is paid to the different forecasting methods taking into account the properties of the forecasting operator time series components of the profit rate and risk of portfolio of shares. To determine a profit rate of some shares forecast, a method of successive adding is proposed obtaining initially pair shares forecast, then new pairs. The process is continued until the final forecast of the profit rate is obtained. Using the approximation method applied to discrete sets, the mean relative error of ex ante forecast of the profit rate of the portfolio of shares is determined.

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Prognozowanie stóp zysku akcji; Aproksymacja; Portfel papierów wartościowych

EN

Time-series analysis; Forecasting the return rate of shares; Approximation; Portfolio securities

• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1
• Strony: 67--77

Twórcy

autor

Jan Mikuś

Bibliografia

• [1] Box G.E.P., JENKINS G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• [2] CIEŚLAK M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
• [3] ČETYRKIN E.M., Statističeskije metody prognozirovanija, Statistika, Moskva 1975.
• [4] GALANC T., MIKUŚ J., The method for constructing a combined forecast en bloc, Advances in Modelling and Analysis, 1992, C, Vol. 35, No. 4.
• [5] SOBCZYK M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.