Test Durbina-Watsona do badania autokorelacji składników losowych w liniowym modelu ekonometrycznym bez wyrazu wolnego

• Autorzy: Mieczysław Kowerski

Warianty tytułu

Durbin-Watson's test for survey on autocorrelation of random elements in linear econometric model without empty-place

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przypomnienie wyników prac R.W.Farebrothera nad testowaniem autokorelacji składników losowych w przypadku modeli bez wyrazu wolnego, a tym samym upowszechnienie testu Durbina-Watsona dla takich modeli.

EN

The author of the article mentions the work of R.W. Farebrother on the application of the serial correlation Durbin-Watson test in the case when there is no intercept in regression.

Słowa kluczowe

PL

Testowanie hipotez; Modele ekonometryczne; Metody ekonometryczne

EN

Hypothesis testing; Econometric models; Econometric methodology

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 4
• Strony: 7--11

Twórcy

autor

Mieczysław Kowerski

Bibliografia

• [1] Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
• [2] Farebrother R.W.: The Durbin-Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression, Econometrica, Vol. 48, No 6 (September 1980)
• [3] Gajda J.: Ekonometria praktyczna, Absolwent Sp. z o.o., Łódź 1998
• [4] Kuszewski T.: Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy, [w:] Gruszczyński M., Podgórska M. (red.): Ekonometria, SGH, Warszawa 2003
• [5] Theil H.: Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979
• [6] Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 2003
• [7] Zeliaś A.: Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997