Opcje egzotyczne na polskim rynku walutowym

• Autorzy: Michał Pruski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zaprezentowanie najpopularniejszych opcji egzotycznych stosowanych na polskim rynku walutowym od strony zarządzającego ryzykiem. Wyjaśniono podstawowe mechanizmy działania portfela omawianych opcji egzotycznych. Autor zwrócił także uwagę na problemy związane z opcjami egzotycznymi będące bezpośrednim następstwem przynależności Polski do grupy rynków wschodzących.

Słowa kluczowe

PL

Opcje egzotyczne; Kontrakty opcyjne; Instrumenty pochodne; Instrumenty finansowe; Zarządzanie ryzykiem; Rynek walutowy; Wycena opcji

EN

Exotic options; Option contracts; Derivatives; Financial instruments; Risk management; Foreign Exchange (FX); Options pricing

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1
• Strony: 24--32

Twórcy

autor

Michał Pruski

Bibliografia

• P Mielus, "Uśmiechnij się, wyznaczasz płaszczyznę zmienności" Rynek Terminowy 4/6/99.
• N. Taleb, Dynamic Hedging, John Willey & Sons 1997, str. 285, 303-305.
• B. Thomas: Exotic Options II. The Handbook of Risk Management and Analysis. Carol Alexander, John Wiley & Sons Ltd, 1996, str. 111.