Ocena ryzyka kredytowego w ramach wewnętrznych systemów ratingowych - charakterystyka podejścia oraz podstawowych wymogów

• Autorzy: Iwona Schab
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonego przez Nową Umowę Kapitałową podejścia do wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w oparciu o metodę ratingów wewnętrznych wraz z krótkim opisem najważniejszych wymogów związanych ze stosowaniem tego podejścia. Przedstawiono założenia metodyczne oraz zarys konstrukcji modelu ratingowego umożliwiającego kwantyfikację ryzyka w zakresie podstawowego parametru, jakim jest prawdopodobieństwo zaprzestania regulowania zobowiązań PD (probability of default).

Słowa kluczowe

PL

Nowa Umowa Kapitałowa; Adekwatność kapitałowa; Ryzyko kredytowe; Ocena ryzyka; Rating

EN

New capital accord; Capital adequacy; Credit risk; Risk assessment; Rating

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 1 (26)
• Strony: 89--101

Twórcy

autor

Iwona Schab