Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i poblemy metody LDA

• Autorzy: Kacper Szklarczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono rozważania na temat podejścia i problemów związanych z wyznaczeniem minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w kontekście modeli pomiaru tego ryzyka. Takim podstawowym podejściem jest tzw. Loss Distribution Approach - LDA (metoda rozkładu strat). Komitet Bazylejski zdefiniował LDA jako szacunek rozkładu strat wynikających z ryzyka operacyjnego dla każdej linii biznesowej, w oparciu o założenia co do częstości i rozmiaru strat.

Słowa kluczowe

PL

Pomiar ryzyka; Ryzyko operacyjne; Analiza ryzyka; Nowa Umowa Kapitałowa

EN

Risk measures; Operational risk; Risk analysis; New capital accord

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 3
• Strony: 64--70

Twórcy

autor

Kacper Szklarczyk

Bibliografia

• Sabyasachi Bardoloi, Basel II - Measuring the Operational Risk?, 2003-09-11, RiskCenter.com
• Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, Czerwiec 2004 r.
• Basel Committee on Banking Supervision Risk Management Group, Conference on Leading Edge Issues in Operational Risk Measurement, 2003-05-29
• Nigel Da Costa Lewis, Operational Risk with Excel and VBA, John Wiley & Sons, 2004 r.
• Antoine Frachot, Olivier Moudoulaud, Thierry Roncalli - Groupe de Recherche Operationnelle, "Loss Distribution Approach in Practice", 2003, Credit Lyonnais, France
• Michael Haubenstock and Lloyd Hardin, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 8: The Loss Distribution Approach, FT Prentice Hall, 2003 r.
• Industry Technical Working Group on Operational Risk, An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk - Ideas, Is- sues and Emerging Practices, 29-05-2003 r.
• Marcelo G. Cruz, Modeling, measuring and hedging operational risk, John Wiley & Sons, 2002 r.
• Jacques Pezier, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 4: A constructive review of the Basel proposals on operational risk, FT Prentice Hall, 2003 r.