Rynki transferu ryzyka kredytowego

• Autorzy: Bartłomiej Śliwa
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Stosowanie transakcji Credit Risk Transfer - CRT (transfer ryzyka kredytowego) będzie możliwe w Polsce nie później niż od 2007 r., czyli od pierwszego roku obowiązywania Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). NUK dopuszcza bowiem stsosowanie sekurytyzacji i kredytowych instrumentów pochodnych. W artykule przedstawiono rynek transferu ryzyka kredytowego i jego produkty tj. Crdit Default Swap (CDS) - swap kredytowy; Total Return Swap (TR Swap) - swap dochodowy; Asset-Backed-Securities (ABS) - papiery wartościowe zabezpieczone długiem; Credit-Linked Note (CLN); Cash Flow Collaterised Debt Obligations (CF CDO); Synthetic Collateralised Debt Obligation (Synthetic CDO); First-to-default swap - kredytowy swap koszykowy; Decrease of Value of Base Intrument Option - opcja na utratę wartości instrumentu bazowego; Credit Spread Option - opcja na spread kredytowy; Credit Spread Forward - kontrakt terminowe na spread kredytowy; Credit Spread Swap - swap na spread kredytowy.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Instrumenty pochodne; Instrumenty kredytowe; Nowa Umowa Kapitałowa; Transfer ryzyka

EN

Credit risk; Derivatives; Credit instruments; New capital accord; Risk transfer

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 3
• Strony: 79--88

Twórcy

autor

Bartłomiej Śliwa