Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym

• Autorzy: Jacek Orzeł

Warianty tytułu

A role of heuristic methods, especially the groups of experts' assessment, and subjective probability in the operational risk management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zwrócono uwagę na wykorzystanie metod heurystycznych w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Metody te stosuje się w szczególności do szacowania potencjalnych strat związanych z wystąpieniem zagrożeń z zakresu ryzyka operacyjnego, do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń oraz do uzyskiwania danych w przypadku braku baz danych o zdarzeniach z zakresu ryzyka operacyjnego. W artykule przedstawiono podstawowe informacje, które należy uwzględnić przy stosowaniu metod heurystycznych oraz prawdopodobieństwa subiektywnego. Wskazano też istotne problemy, o których należy pamiętać w przypadku wykorzystywania tych pojęć w praktyce.

EN

Heuristics methods, including the groups of experts' assessment, and subjective probability have an increasing meaning in practice in economy and science. One of their new uses is the area of the operational risk management. It is caused mainly by the present lack of quantitative methods to measure this category of risk in an easy way, but also by the lack of data about frequency and potential impact of events (threats), which is the reason of the risk. The other reason is specificity of the operational risk and its difference from the other categories of risks, e.g. financial risks. Furthermore, the operational risk management is very popular nowadays. It is caused by the spectacular collapse of some firms through past years, the events of 11 September 2001 in USA and many other reasons like deregulation and globalising of financial services. Until working out some good, relatively simple, quantitative methods of measuring of the operational risks, using experts during risk management process will be essential. The main problem connected with using of this type of methods to measure operational risk is wrong use of those ones. There are many committed "sins" during implementation of the above methods, like the presence of non-experts in groups of experts. While in the case of implementing subjective (personal) probability in practice, decisions makers do not remember about adequate interpretation of results obtained in such way. Approximate or inaccurate input data cannot give accurate and reliable output results. The other problem is brought about the lack of knowledge of heuristic methods and the idea of the subjective probability. In many cases the use of these methods causes that both of the results are strongly forged and their interpretations are wrong and can cause many mistakes in decision making process. In the paper, we present suitable meaning of the above methods and the notion of the subjective probability. Moreover, we discuss

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie przedsiębiorstwem; Ryzyko operacyjne; Zarządzanie ryzykiem; Metody heurystyczne

EN

Enterprise management; Operational risk; Risk management; Heuristics methods

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 5
• Strony: 4--9

Twórcy

autor

Jacek Orzeł

Bibliografia

• 1. J. Antoszkiewicz: Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa 1990 PWE.
• 2. T. Banek: Rachunek ryzyka. Lublin 2000 CBS WSZiA w Zamościu.
• 3. T. Bedford, R. Cooke: Probabilistic risk analysis: foundations and methods. Rep. Cambridge University Press (CUP) 2003.
• 4. H. Bury, G, Petriczek, D. Wagner: Determining of group opinion with Kemeny's median method. W: Preference Modelling and Risk"99, Ed. T. Trzaskalik. Katowice 1999.
• 5. H. Bury, D. Wagner: Wybór metody tworzenia oceny grupowe. Propozycje rozwiązań. W: Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Praca pod red. 2. Bubnickiego, O. Hryniewicza, R. Kulikowskiego. Akademicka Oficyna Wydawnicza-EXJT Warszawa 2002.
• 6. H. Bury, D. Wagner: Wybór metody tworzenia oceny grupowej. Propozycje rozwiązań. W: Metody i Techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Praca pod red. Z. Bubnickiego, O. Hryniewicza, R. Kulikowskiego. Warszawa 2004 Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
• 7. Carol Alexander i inni: Operational Risk, Regulation, Analysis and Management. Person Education Limited, Great Britain 2003.
• 8. W. Feler: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Warszawa l969 PWN.
• 9. J. Mun: Applied Risk Analysis, Moving Beyond Uncertainty in Business. Hoboken, New Jersey 2004 John Wiley & Sons, Inc.
• 10. E. H. Kyburg, Jr, E. H. Smokier: Studies in Subjective Probability. John Wiley & Sons, Inc, 1964.
• 11. A. Pacut: Prawdopodobieństwo. Teoria. Modelowanie probabilistyczne w technice. Warszawa 1985 WNT.
• 12. P. Diaconis, S, L. Zabell: Updating Subjective Probability. "Journal of the American Statistical Association" grudzień 1982, Volume 77, Number 380.
• 13. C. F. Peter: The Axioms of Subjective Probability. Statistical Science, 1986, Vol. 1. No. 3, s. 335-338.
• 14. J. L. Savage: The Foundations of Statistics. New York 1954 Wiley.
• 15. J. Sokołowska: Ryzyko: wyzwanie czy zagrożenie. Psychologiczne modele oceny i akceptacji ryzyka. Warszawa 2000 Wydawnictwo IP PAN.
• 16. S. James Press: Subjective and objective Bayesian Statistics, Principles, models, and Applications. Hoboken, New Jersey 2003 John Wiley & Sons, Inc.
• 17. D. Vose: Bisk Analysis, A Quantitative Guide. West Sussex, England 2000 Jon Wiley & Sons Ltd. S.
• Zasoby sieci Proquest, baza ABI/INFORM Global. 3, Zasoby sieci Internet.