Przypisanie wyników zarządzania portfelem inwestycji

• Autorzy: Wojciech Gudaszewski , Jakub Klimaczewski , Krzysztof Radojewski , Wojciech Wasilewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono wybrane metody przypisywania wyników zarządzania portfelem inwestycji zarówno w odniesieniu do portfela obligacji, jak i portfela akcji- metodę oceny zarządzania portfelem Eugene'a F. Famy, metodę opartą na przypisaniu wyników zarządzania portfelem inwestycji efektom alokacji i selekcji oraz metodę dekompozycji całkowitej stopy zwrotu na efekt dochodu i zmiany ceny -dołączono przykłady.

Słowa kluczowe

PL

Benchmarking; Zarządzanie aktywami; Portfel papierów wartościowych; Ryzyko inwestycyjne; Ryzyko w zarządzaniu; Efektywność zarządzania; Stopa zwrotu kapitału

EN

Benchmarking; Asset management; Portfolio securities; Investment risk; Risk in management; Management effectiveness; Return on Investment (ROI)

• Czasopismo: Rynek Terminowy
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 3
• Strony: 15--24

Twórcy

autor

Wojciech Gudaszewski

autor

Jakub Klimaczewski

autor

Krzysztof Radojewski

autor

Wojciech Wasilewski

Bibliografia

• Bailey Jeffery V., Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund -Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 28-37
• Dietz, Fogler, Hardy, The Challenge of Analyzing Bond Portfolio Returns, Journal of Portfolio Management
• Fama Eugene, Components of investment performance, The Journal of Finance 27, 3/1972
• Ferson Wayne E., Qian Meijun, Conditional Performance Evaluation, Revisited, CFA Institute Research Foundation Publication (2004)
• Puchkov Anton V., Stefek Dan, Davis Mark, Sources of Return in Global Investing, The CFA Digest, vol. 35, no. 3 (August 2005): 44-46
• Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, 2000
• Siegel Laurence B., Benchmarks and Investment Management, CFA Institute Research Foundation Publication
• Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International Investments, 2003
• Terhaar, K. Return, Risk, and Performance Attribution - Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 21-27
• Wagner Wayne H., Tito Dennis A., Definitive New Measures of Bond Performance and Risk. Pension World (May 1977): 17-26