Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Artykuł prezentuje model wyceny amerykańskiej opcji na akcję wypłacającą dywidendę, której wysokość określona jest kwotowo, a nie jako stopa dywidendy. Prezentowany model wyceny stanowi zmodyfikowane drzewo trójmianowe.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- John C. Hull. Options, Futures, & Other derivatives,(5th edition), Prentice Hall International Editions (2003)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126927