Czasopismo
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi nowej grupy instrumentów pochodnych - instrumentów strukturyzowanych z ekspozycją na rynki funduszy hedgingowych, nazywanych często Hedge Fund-Linked Notes. Porównano dwie konstrukcje takich instrumentów, wykorzystującą dynamiczne strategie zarządzania portfelem (np. CPPI - constant portfolio insurance - syntetyczne ubezpieczenie portfela czy immunizacja warunkowa) oraz pasywne (Buy&Hold).
Twórcy
Bibliografia
- "Structured products linked to hedge fund returns",Smithson&Schroeiber,Risk,January 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126937