Generowanie sygnałów kupna i sprzedaży kontraktów terminowych

• Autorzy: Iwona Staniec , Wojciech Kleczkowski

Warianty tytułu

Buy and Sell Signals Generating for Financial Futures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem badań jest ocena efektywności generowania sygnałów kupna-sprzedaży przy użyciu wskaźników RSI oraz prostej średniej kroczącej - SK, dla akcyjnych kontraktów terminowych notowanych na GPW. Próbą badawczą są notowania dzienne kontraktów terminowych serii sześciomiesięcznych na akcje pięciu spółek: Elektrim S.A., PKN ORLEN S.A., TP S.A., AGORA i Pekao S.A.

EN

The main aim of the research is to investigate the efficiency of the trading systems based on the technical analysis indicators: Relative Strength Index (RSI) and Simple Moving Average (MA). The financial (stock) futures listed on the Polish stock exchange are the object of the research. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kontrakty terminowe; Kurs akcji; Analiza techniczna akcji; Wskaźniki efektywności; Giełda papierów wartościowych; Efektywność inwestycji

EN

Fixed-period contracts; Share price; Shares technical analysis; Effectiveness ratios; Stock market; Efficiency of investment

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
• Rocznik: 2004
• Numer: z. 39, nr 938
• Strony: 93--109

Twórcy

autor

Iwona Staniec

autor

Wojciech Kleczkowski

Bibliografia

• Murphy J. J.: Analiza techniczna. Warszawa: WIG-Press 1995, s. 18.
• Stocker M.: Ile kosztują futuresy. "Pieniądz" nr 07/08, 2001 s. 30.
• Materiały informacyjne GPW.