Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Poruszono zagadnienie implementacji sztucznych sieci neuronowych dla analizy zależności między rynkowych. W artykule został zaprezentowany empiryczny model sztucznej sieci neuronowej, prognozujący dzienne wartości Warszawskiego Indeksu Giełdowego, w celu weryfikacji hipotezy o możliwości wykorzystania relatywnie trafnych prognoz uzyskanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych do budowy rentownego systemu transakcyjnego.
Rocznik
Numer
Strony
79--103
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
- transakcyjnych, WIG-press, Warszawa 1999.
- 2. Fiszeder P., Razik W., Zaraza na rynkach finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy", Nr 7(163), Warszawa, lipiec 2004, s. 78.
- 3. Mendelshon L. B., Trend Forecasting with Technical Analysis: Unleashing the Hidden Power of Intermarket Analysis to Beat the Market, Marketplace Books USA 2000, s. 93.
- 4. Murphy J. J., Inter market technical analysis, trading strategies for the global stock, bond, commodity, and currency markets, John Willey & Sons, USA 1991.
- 5. Murphy J. J., Technical analysis of the financial markets, a comprehensive guide to trading methods and applications, New York Institute of finance, New York 1999, s. 429.
- 6. Strona internetowa: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000092965457